หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน Basel III แล้ว TPBank ยังคงยกระดับมาตรฐานนี้ไปสู่อีกระดับที่สูงขึ้นในการจัดสรรเงินทุนตามวิธีการจัดอันดับภายใน (พื้นฐานและขั้นสูง)
ธนาคารได้จัดพิธีเปิดตัวโครงการคำนวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยใช้เกณฑ์ Internal Rating ทั้งแบบพื้นฐานและขั้นสูง (FIRB & AIRB) โดยมีผู้แทนจากธนาคารแห่งรัฐ กรมควบคุมดูแลระบบรักษาความปลอดภัยสถาบันสินเชื่อ และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรดำเนินโครงการเข้าร่วมงาน
การนำผล IRB มาใช้ไม่เพียงช่วยให้ธนาคารปรับต้นทุนเงินทุนให้เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเมื่อนำผล IRB ไปใช้กับการดำเนินงานทางธุรกิจอีกด้วย การประยุกต์ใช้ IRB ที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งคือในกิจกรรมการจัดการเครดิต เช่น การกำหนดขีดจำกัด การกำหนดราคาเงินกู้ และการวัดประสิทธิภาพ ควบคู่กัน เป็นการบริหารพอร์ตโฟลิโอเชิงรุกตามระดับความเสี่ยง ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง และความต้องการความเสี่ยงของธนาคารสำหรับพอร์ตโฟลิโอเฉพาะแต่ละพอร์ต ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจจัดสรรเงินทุนและการวางแผน/กลยุทธ์ด้านเงินทุนมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากแอปพลิเคชันเหล่านี้แล้ว TPBank ยังจะทำการวิจัยและนำผลลัพธ์ของ IRB ไปใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต เพื่อปรับปรุงศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารต่อไป
ในงานนี้ นายเล ตุง เกียน รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลความปลอดภัยของระบบสถาบันสินเชื่อ กล่าวชื่นชมแนวทางและความคิดริเริ่มของ TPBank ในการดำเนินโครงการ Basel III เป็นอย่างยิ่ง
นายเคียน กล่าวว่า การใช้มาตรฐานในการพัฒนาระบบสถาบันสินเชื่อนั้น นอกจากจะพัฒนาขนาดแล้ว เทคโนโลยียังเป็นรากฐานในการดูแลรักษาและรักษาความปลอดภัยของระบบธนาคารอีกด้วย โครงการที่มีกำหนดการแล้วเสร็จเป้าหมายในระยะสั้นตามที่เสนอนี้จะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับ TPBank แต่หากประสบความสำเร็จ ก็จะเป็นก้าวใหม่ไปข้างหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าหลักในระยะยาว
คุณเล ตุง เกียน รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลความปลอดภัยระบบสถาบันสินเชื่อ กล่าวในงาน ภาพ : ธนาคาร ทีพีแบงก์
บาเซิลหมายถึงสนธิสัญญาการกำกับดูแลธนาคารที่ออกโดยคณะกรรมการบาเซิลว่าด้วยการกำกับดูแลธนาคารซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินโดยการปรับปรุงคุณภาพการกำกับดูแลธนาคารทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงบาเซิล III กำหนดข้อกำหนดที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนและสภาพคล่อง ยิ่งมาตรฐานสูงขึ้น ข้อกำหนดด้านเงินทุนก็จะเข้มงวดมากขึ้น รวมถึงการใช้บัฟเฟอร์ขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงานอีกด้วย ภายใต้แนวทางมาตรฐานก่อนหน้านี้ (SA) สินทรัพย์ของธนาคารได้รับการกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงคงที่ ซึ่งระบุไว้สำหรับกลุ่มสินทรัพย์แต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารมั่นใจถึงสภาพคล่อง การกู้ยืม และเงินสำรองทุนที่เพียงพอที่จะปรับตัวตามความผันผวนของตลาดและทนต่อภาวะช็อกทางเศรษฐกิจได้
“อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่จะมีเงินสำรองทุนมากกว่าที่จำเป็นถือเป็นจุดที่ไม่เหมาะสมของวิธีนี้ เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรของธนาคาร” ตัวแทนของ TPBank กล่าว
ในขณะเดียวกัน IRB อนุญาตให้ธนาคารใช้แบบจำลองและแนวทางการจัดการความเสี่ยงภายในของตนเองเพื่อประเมินองค์ประกอบความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของพอร์ตสินทรัพย์ของตนเอง และด้วยเหตุนี้จึงคำนวณความต้องการเงินทุนได้แม่นยำยิ่งขึ้นกว่าเปอร์เซ็นต์น้ำหนักความเสี่ยงแบบง่ายที่กำหนดโดย SA แทนที่จะใช้การชั่งน้ำหนักความเสี่ยงแบบเข้มงวดเหมือนวิธีการเดิม การประมาณพารามิเตอร์ความเสี่ยงโดยใช้แบบจำลองเฉพาะเจาะจง จะช่วยให้วัดความเสี่ยงได้แม่นยำยิ่งขึ้น สะท้อนระดับความเสี่ยงของลูกค้า/สินเชื่อแต่ละรายอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสในการประหยัดทุนหากธนาคารมีพอร์ตสินเชื่อที่ดี
ตัวแทน TPBank และแขกและพันธมิตรในพิธีเปิดตัวโครงการคำนวณเงินกองทุน Basel III ของ TPBank ภาพ : ธนาคาร ทีพีแบงก์
ในเดือนพฤศจิกายน 2021 TPBank ประกาศว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด Basel III, IFRS 9 ทั้งหมดแล้ว และนำไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ในเวลานั้น TPBank เป็นธนาคารเวียดนามแห่งแรกที่ให้ผลการดำเนินงานได้รับการตรวจสอบโดยอิสระจากบุคคลที่สาม ซึ่งก็คือ KPMG Vietnam Co., Ltd. ในปี 2022 ซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารหลายแห่งในเวียดนามยังคงใช้ Basel II อยู่ ทาง TPBank ก็ได้ดำเนินการนำ Basel III หรือการปฏิรูป Basel III ตาม SA สำเร็จแล้ว ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ ธนาคารได้ดำเนินการโครงการคำนวณเงินกองทุน Basel III โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดอันดับภายใน (FIRB และ AIRB) ต่อไป
ในการดำเนินการคำนวณ IRB ธนาคารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพข้อมูลและการกำกับดูแลแบบจำลอง ข้อมูลที่ใช้สร้างแบบจำลอง IRB จะต้องแน่ใจว่ามีความสมบูรณ์ สมบูรณ์ และมีความเกี่ยวข้องในเวลาเดียวกัน โดยต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 5-7 ปี ดังนั้น ธนาคารจึงจำเป็นต้องลงทุนทรัพยากรเพื่อรวบรวมข้อมูล สร้าง และจัดการดาต้ามาร์ทที่มีปริมาณข้อมูลมหาศาล ในเวลาเดียวกัน จำนวนโมเดลจำนวนมากที่จำเป็นต้องสร้าง ตรวจสอบ และทดสอบ ยังต้องการให้ธนาคารมีกรอบการกำกับดูแลโมเดลที่แข็งแกร่งพร้อมทีมบุคลากรที่มีคุณสมบัติสูงอีกด้วย
การรวบรวมข้อมูลและการสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินการสูญเสียทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตาม IFRS-9 ได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ - Ernst & Young Malaysia ก่อนหน้านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองเชิงปริมาณในระบบการวัดภายในนั้นมีคุณภาพดี ซึ่งสร้างรากฐานที่ดีให้ TPBank ดำเนินการวิจัย นำไปปฏิบัติ สร้าง และปรับเทียบแบบจำลอง PD, LGD, EAD ตาม IRB - Basel III ต่อไป นอกจากนี้ธนาคารแห่งนี้ยังได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ อัลกอริธึม AI, การเรียนรู้ของเครื่องจักร ... มาสนับสนุนการสร้างและการบริหารจัดการแบบจำลอง
ตามที่ตัวแทนธนาคารกล่าวว่า เพื่อทำเช่นนี้ ธนาคารจะต้องเสียสละกำไรในระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้อัลกอริธึมขั้นสูง รวมถึงต้นทุนในการสรรหา ฝึกอบรม และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของธนาคาร
“แนวทางการพัฒนาของ TPBank คือการเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำที่ปฏิบัติตามและนำมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงระดับสากลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานจริง เรามีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ข้อมูล และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพียงพอที่จะดำเนินการคำนวณเงินทุนตาม IRB ต่อไปในปีนี้” นายเหงียน หุ่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ TPBank กล่าว
ตามที่ตัวแทนธนาคารกล่าวไว้ การใช้มาตรฐานสากลขั้นสูงเหล่านี้ต้องใช้ความพยายาม ค่าใช้จ่าย และการจำกัดกิจกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของมาตรฐาน
อัน เหียน
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)