MBは流動性リスク管理にバーゼルIIIを導入

MBは、2022年から2026年にかけて金融グループと総合的なデジタル変革企業になるという戦略ビジョンを掲げ、スマートで優れたリスク管理が戦略段階において常に重要な基盤となることを認識しています。 MBは、国際慣行に従ってリスク管理基準を適用する先駆的な銀行として、2020年以降、3つの柱すべてにおいてバーゼルII基準を満たした最初の銀行の1つになりました。高度な流動性リスク管理基準を適用することで、軍事商業合資銀行（MB）は市場の困難に直面してもしっかりと立ち向かうことができました。市場の緊張期間中、MB は国立銀行が規定する安全限度を常に遵守し、あらゆる状況において MB が金融義務を果たす十分な能力を確保できるよう、十分な流動性を維持します。 MB はより高い基準を目指し、常に先進的な実践を研究し、それを流動性リスク管理に適用する先駆者です。 MB は、リソース使用の質の向上、リソースの最適化、流動性バッファー、流動性リスク管理能力に重点を置いています。特に、当行はバーゼル委員会の厳格な規制に従って、2021年から2022年までの流動性カバレッジ比率（LCR）と安定調達比率（NSFR）を計算するツールを積極的に開発し、計算結果を経営方針、成長目標のバランス、銀行の流動性プロファイルの持続可能性の確保に応用しました。 2024 年 6 月、PwC はバーゼル III プロジェクトの範囲内で、LCR と NSFR の測定における MB のバーゼル III 規制への準拠を独自に検討、評価し、認定しました。これは、MB が強固なリスク管理フレームワークを構築するという選択をより堅固なものとし、事業活動が強力に、安全に、効果的かつ持続的に発展していくことを確認する基礎となります。 MBはこれまで、リスク管理に関する権威ある国際賞を継続的に受賞しており、その中には、The Asian Bankerによるアジア太平洋地域で最も優れた流動性リスク管理活動を行った銀行（2021年）、OFSAAプラットフォームを内部管理に適用し、国際基準（Basel II）への準拠を確保する上で優れたイノベーションを行った組織に贈られるOracleのInnovation Excellence Award（2023年）、ほぼリアルタイムの最大損失（VaR）計算ツールの導入に成功したことに対するCelentのModel Risk Manager Award（2024年）などがあります。創立30周年を目前に控えたMBは、国際リスク管理基準を適用して将来の安全かつ持続可能な発展を確保する先駆的な銀行の一つとしての地位を固め、MBが「デジタル企業、大手金融グループになる」という戦略ビジョンをしっかりと実現できるよう支援しています。出典: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/mb-trien-khai-basel-iii-trong-quan-ly-rui-ro-thanh-khoan-20240629135939621.htm