ส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงเชิงปริมาณในอุตสาหกรรมการเงิน

NDO - การบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการเงินและการประกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงผลกระทบในสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

วันที่ 2 พฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานงานกับ คณะคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณในยุค 4.0: นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้”

โครงการนี้ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านการจัดการความเสี่ยงจากหน่วยงานบริหารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย และมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากกว่า 60 ราย นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาและผู้ฝึกงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงจากคณะคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์เข้าร่วมด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร. Bui Huy Nhuong รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งชาติ กล่าวเปิดงานสัมมนาว่า “การจัดการความเสี่ยงเชิงปริมาณเป็นสาขาสำคัญที่ได้รับการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งในเวียดนาม คณะมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการปฏิบัติสำหรับผู้เรียนในสาขานี้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล”

การจัดการความเสี่ยงเชิงปริมาณเป็นสาขาที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และแบบจำลองเชิงปริมาณเพื่อระบุ ประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยง นี่เป็นเครื่องมือที่จำเป็นที่จะช่วยให้องค์กรป้องกันและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อองค์กรนำการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพไปใช้ พวกเขาจะไม่เพียงแต่ปกป้องผลกำไร แต่ยังรักษาเสถียรภาพไว้ได้ด้วย จึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด

ฉากสัมมนา

ในบริบทของข้อมูลขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง วิธีการจัดการความเสี่ยงเชิงปริมาณก็ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยความแม่นยำและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ความก้าวหน้าเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจและสถาบันการเงินปรับปรุงความสามารถในการคาดการณ์และตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดที่ซับซ้อนได้ จึงเพิ่มความยืดหยุ่นในสถานการณ์วิกฤตได้

การจัดการความเสี่ยงเชิงปริมาณมีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหลายสาขา โดยเฉพาะการเงินและการประกันภัย องค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย และกองทุนการลงทุน ต่างต้องใช้วิธีเชิงปริมาณเพื่อจัดการความเสี่ยงประเภทต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

วิธีการเหล่านี้ยังช่วยให้องค์กรต่างๆ ประเมินความสามารถในการฟื้นตัวในสถานการณ์วิกฤตได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่เข้มงวด และปกป้องทรัพย์สินจากความผันผวนที่ไม่คาดคิดได้

นางสาวเหงียน ถิ ถุย ลินห์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านกฎหมายและการจัดการความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank นำเสนอภาพรวมของระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ในเวียดนาม โดยระบุว่า การสร้างและการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงช่วยให้ธนาคารในเวียดนามปรับปรุงระบบได้ดียิ่งขึ้น และเสริมสร้างความไว้วางใจของลูกค้าและหน่วยงานจัดการ

คุณเหงียน ถิ ถวี ลินห์ พูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย เช่น AI และปัจจัยทางวัฒนธรรมและสังคม

นอกจากนี้ นางลินห์ ยังได้แบ่งปันเกี่ยวกับแนวทางการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้กับระบบการประเมินความเสี่ยง การสร้างวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืน รวมถึงการบูรณาการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและน่าเชื่อถือของธนาคาร

นาย Vuong Minh Giang หัวหน้าแผนกโมเดลและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงของ Vietcombank แบ่งปันเกี่ยวกับกระบวนการนำโมเดลความเสี่ยงเชิงปริมาณไปใช้ในธนาคารพาณิชย์ของเวียดนาม โดยเน้นย้ำว่าตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ธนาคารแห่งรัฐได้สั่งให้ธนาคารต่างๆ ใช้มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของเงินทุน Basel II และองค์กรต่างๆ หลายแห่งก็ได้สร้างโมเดลการบริหารความเสี่ยง Basel II หรือ A-IRB เสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยในการดำเนินการธนาคาร แต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศอีกด้วย

จัดสัมมนา “การบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณในยุค 4.0: นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้” เพื่อปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบัณฑิตศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมในสาขานี้อีกด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันมีค่าสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั่วไป และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์ การประเมินมูลค่าประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง (Actuary) คณะเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ในการเข้าถึงสาขาการจัดการความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Management) ซึ่งเป็นสาขาที่ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และความรู้ทางการเงินและเศรษฐศาสตร์อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ในเวลาเดียวกัน นี่ยังเป็นโอกาสที่จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมการบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณได้รับการประเมินที่เหมาะสม โดยจะกลายเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจและองค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

ที่มา: https://nhandan.vn/thuc-day-quan-tri-rui-ro-dinh-luong-trong-nganh-tai-chinh-post842747.html