MB は、世界的な金融サービス業界向けの調査およびコンサルティング会社である Celent からモデルリスクマネージャー賞を受賞しました。
Military Commercial Joint Stock Bank (MB) は、ほぼリアルタイムの最大予想損失 (VaR) 計算ツールの実装に成功したことでこの賞を受賞しました。
セレントと銀行とのインタビューで、MBリスク管理の副総裁兼ディレクターであるファム・ティ・チュン・ハ氏は、リスク管理は常に最優先事項であると述べた。そのため、当銀行は常にスマートなリスク管理イニシアチブの実装に注力し、市場、信用、業務などの分野に最新のツールを適用することで、モデルとデータに基づいて分析、予測、意思決定を行う能力を向上させています。
「過去の教訓から学び、私たちはビジネスとガバナンスの要件を実現するためにアジャイルな作業方法を採用しました。このアプローチは、ビジネスにリスクツールとモデルを迅速に適用するのに役立ちます」とハ氏は述べました。
MB 銀行の代表者がモデルリスクマネージャー賞 - モデルリスク管理ユニットを受賞しました。写真: MB
セレントの受賞した取り組みについてさらに詳しく語ったファム・ティ・チュン・ハ氏は、MBはパートナーのフィナストラのソフトウェアシステムを慎重に研究した結果、ほぼリアルタイムの最大損失（VaR）計算ツールの開発に成功し、銀行が自信を持って取引を決定できるようになり、多くの実用的なメリットがもたらされたと述べました。
MBリスクマネジメントが目指す将来の発展計画に応えて、ハ氏は、すべての主要なリスクマネジメント分野におけるテクノロジーの応用を促進することに重点を置いていることを強調した。
以前、2023年にMBは、OFSAAプラットフォームを内部管理に適用し、国際標準（Basel II）への準拠を確保する上で優れたイノベーションを行った組織に対して、OracleよりInnovation Excellence Awardを受賞しました。
モデルリスクマネージャー賞は、世界的にリスク管理における優れたテクノロジーイニシアチブを持つ組織を表彰するセレントの年次賞です。企業がこの賞を獲得するには、自社の取り組みが成功裏に実施され、イノベーションとテクノロジーにおいて画期的な成果をもたらし、明確なビジネス上の利益をもたらしたことを実証する必要があります。
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