TPBank внедряет расширенный уровень Базеля III

Выполнив стандарты Базель III, TPBank продолжает повышать этот стандарт до более высокого уровня при размещении капитала в соответствии с методом внутреннего рейтинга (базового и продвинутого).

Банк только что провел церемонию запуска проекта расчета капитала по стандарту Базель III на основе метода внутреннего рейтинга, включающего как базовый, так и продвинутый (FIRB и AIRB). В мероприятии приняли участие представители Госбанка, Департамента надзора за безопасностью системы кредитных организаций, а также представители компании KPMG Company Limited — партнера по реализации проекта.

Внедрение IRB не только помогает банкам оптимизировать капитальные затраты, но и способствует повышению управленческого потенциала при применении результатов IRB к бизнес-операциям. Одним из наиболее важных применений IRB является деятельность по управлению кредитами, например: определение лимитов, ценообразование по кредитам и измерение эффективности. Параллельно с этим осуществляется упреждающее управление портфелем в соответствии с уровнями риска, доходностью с поправкой на риск и готовностью банка к каждому конкретному рисковому портфелю, что способствует принятию эффективных решений о распределении капитала и планированию/стратегии капитала. Помимо этих приложений, TPBank продолжит исследовать и применять результаты IRB при реализации предстоящих проектов для дальнейшего улучшения возможностей банка по управлению рисками.

На мероприятии г-н Ле Чунг Киен - заместитель директора Департамента надзора за безопасностью системы кредитных организаций, высоко оценил направленность и инициативность TPBank в реализации проекта Базель III.

По словам г-на Киена, применение стандартов при развитии системы кредитных учреждений, помимо развития масштаба, является основой для поддержания и обеспечения безопасности банковской системы. Данный проект с предлагаемым краткосрочным графиком завершения станет серьезным испытанием для TPBank, но в случае успеха он станет новым шагом вперед в управлении рисками, повышая долгосрочные основные ценности.

На мероприятии выступил г-н Ле Чунг Киен - заместитель директора Департамента надзора за безопасностью системы кредитных организаций. Фото: TPBank

Базель относится к договорам о банковском надзоре, выпущенным Базельским комитетом по банковскому надзору с целью повышения финансовой стабильности за счет улучшения качества банковского надзора во всем мире. В частности, Соглашение Базель III устанавливает основные требования к управлению капиталом и ликвидностью. Чем выше стандарт, тем строже требования к капиталу, а также обязательное применение более крупных буферов для снижения операционных рисков. В рамках предыдущего стандартного подхода (SA) банковским активам присваивались фиксированные весовые коэффициенты риска, которые указывались для различных классов активов на основе их соответствующих уровней риска. Это помогает банкам обеспечивать ликвидность, кредитное плечо и достаточные резервы капитала для адаптации к колебаниям рынка и противостояния экономическим потрясениям.

«Однако возможность наличия больших резервов капитала, чем необходимо, является неоптимальным моментом этого метода, поскольку это напрямую влияет на прибыльность и рентабельность банка», — заявил представитель TPBank.

Между тем, IRB позволяет банкам использовать собственные внутренние модели и методы управления рисками для самостоятельной оценки компонентов риска и уровней риска своих портфелей активов и, таким образом, более точно рассчитывать требования к капиталу, чем простой процентный вес риска, предписанный SA. Вместо применения жесткого весового коэффициента риска, как в старом методе, оценка параметров риска с помощью конкретных моделей помогает точнее измерять риски, более точно отражая уровень риска каждого клиента/кредита и предоставляя возможности для экономии капитала, если у банка хороший кредитный портфель.

Представители TPBank, гости и партнеры на церемонии запуска проекта расчета капитала TPBank по стандарту Базель III. Фото: TPBank

В ноябре 2021 года TPBank объявил о завершении всех требований Базеля III и МСФО 9 и комплексном внедрении с четвертого квартала. В то время TPBank был первым вьетнамским банком, чьи результаты были независимо проверены третьей стороной — KPMG Vietnam Co., Ltd. В 2022 году, когда многие банки во Вьетнаме все еще применяют Базель II, TPBank завершил внедрение Базеля III, реформы Базеля III по данным SA. К маю этого года банк продолжил реализацию проекта расчета капитала Базель III на основе внутренних рейтинговых методов (FIRB и AIRB).

Для выполнения расчетов IRB банки должны соблюдать требования к качеству данных и управлению моделями. Данные, используемые для построения моделей IRB, должны обеспечивать полноту, целостность и актуальность одновременно с минимальным сроком хранения 5–7 лет, поэтому банкам необходимо инвестировать ресурсы в сбор данных, создание и управление хранилищами данных с очень большими объемами данных. В то же время большое количество моделей, которые необходимо построить, контролировать и тестировать, также требует от банков наличия надежной структуры управления моделями с командой высококвалифицированных сотрудников.

Сбор данных и построение моделей для оценки ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО-9 ранее прошли аудит независимой третьей стороны — Ernst & Young Malaysia — показав, что количественные модели во внутренней системе измерения отличаются хорошим качеством, что создает благоприятную основу для TPBank для продолжения исследований, внедрения, построения и калибровки моделей PD, LGD, EAD в соответствии с IRB — Базель III. Кроме того, этот банк применяет передовые технологии, такие как алгоритмы искусственного интеллекта, машинное обучение... для поддержки построения моделей и управления ими.

По словам представителя банка, для этого банку придется пожертвовать краткосрочной прибылью ради решения проблемы крупных инвестиционных затрат, особенно инвестиций в системы информационных технологий, обработки данных, применения передовых алгоритмов, а также затрат на подбор, обучение и поддержание высококвалифицированного персонала для удовлетворения потребностей банка.

«Цель развития TPBank — стать одним из ведущих банков по соблюдению и применению международных стандартов управления рисками в реальных операциях. У нас достаточно оснований в виде технологий, данных и высококвалифицированных человеческих ресурсов, чтобы продолжить внедрение расчета капитала в соответствии с IRB в этом году», — сказал г-н Нгуен Хунг, генеральный директор TPBank.

По словам представителя банка, применение этих передовых международных стандартов требует больших усилий, затрат и самостоятельного ограничения деятельности в соответствии со строгими требованиями стандартов.

Ан Ньен

Ссылка на источник: https://vnexpress.net/tpbank-trien-khai-muc-basel-iii-nang-cao-4612965.html