TPBank lanzó el 31 de mayo un proyecto para calcular el capital según el método de calificación interna de Basilea III, elevando su gestión de riesgos y sus capacidades financieras a un nuevo nivel.
El Banco acaba de celebrar la ceremonia de lanzamiento del proyecto de Cálculo de Capital de Basilea III basado en el Método de Calificación Interna que incluye tanto el Básico como el Avanzado (FIRB y AIRB). Al evento asistieron representantes del Banco Estatal, del Departamento de Supervisión del Sistema de Seguridad de las Instituciones Crediticias y representantes de KPMG Company Limited, socio implementador del proyecto.
La implementación del IRB no sólo ayuda a los bancos a optimizar los costos de capital sino que también contribuye a mejorar la capacidad de gestión al aplicar los resultados del IRB a las operaciones comerciales. Una de las aplicaciones más destacadas del IRB es en actividades de gestión de crédito como: determinar límites, fijar precios de préstamos y medir la eficiencia. Paralelamente, se realiza una gestión proactiva de la cartera en función de los niveles de riesgo, la rentabilidad ajustada al riesgo y el apetito del banco por cada cartera de riesgo específica, contribuyendo así a decisiones efectivas de asignación de capital y planificación/estrategia de capital. Además de estas aplicaciones, TPBank continuará investigando y aplicando los resultados del IRB en la implementación de próximos proyectos para mejorar aún más la capacidad de gestión de riesgos del banco.
En el evento, el Sr. Le Trung Kien, Director Adjunto del Departamento de Supervisión del Sistema de Seguridad de las Instituciones Crediticias, valoró altamente la orientación e iniciativa de TPBank en la implementación del proyecto Basilea III.
Según el Sr. Kien, la aplicación de normas en el desarrollo del sistema de instituciones de crédito, además del desarrollo de escala, la tecnología es la base para mantener y garantizar la seguridad del sistema bancario. Este proyecto, con un cronograma de finalización a corto plazo como el propuesto, será un gran desafío para TPBank, pero si tiene éxito, creará un nuevo paso adelante en la gestión de riesgos y aumentará los valores fundamentales a largo plazo.
En el evento intervino el Sr. Le Trung Kien, Director Adjunto del Departamento de Supervisión del Sistema de Seguridad de las Instituciones Crediticias. Foto: TPBank
Basilea se refiere a los tratados de supervisión bancaria emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con el objetivo de mejorar la estabilidad financiera a través de la mejora de la calidad de la supervisión bancaria en todo el mundo. En particular, el Acuerdo de Basilea III establece requisitos clave sobre la gestión del capital y la liquidez. Cuanto más alto sea el estándar, más estrictos serán los requisitos de capital, junto con la aplicación obligatoria de mayores reservas para reducir los riesgos operativos. Bajo el enfoque estándar (SA) anterior, a los activos bancarios se les asignaban ponderaciones de riesgo fijas, que se especificaban para diferentes clases de activos en función de sus respectivos niveles de riesgo. Esto ayuda a los bancos a garantizar liquidez, apalancamiento y reservas de capital suficientes para adaptarse a las fluctuaciones del mercado y resistir los shocks económicos.
"Sin embargo, la posibilidad de tener más reservas de capital de las necesarias es un punto subóptimo de este método porque afecta directamente la rentabilidad y los beneficios del banco", dijo un representante de TPBank.
Mientras tanto, el IRB permite a los bancos utilizar sus propios modelos y prácticas de gestión de riesgos internos para autoevaluar los componentes de riesgo y los niveles de riesgo de sus carteras de activos y, de ese modo, calcular los requisitos de capital con mayor precisión que el simple porcentaje de ponderación de riesgo prescrito por la SA. En lugar de aplicar un peso de riesgo rígido como en el método antiguo, la estimación de parámetros de riesgo a través de modelos específicos ayuda a medir los riesgos con mayor precisión, reflejando más de cerca el nivel de riesgo de cada cliente/préstamo y brindando oportunidades de ahorrar capital si el banco mantiene una buena cartera crediticia.
Representantes de TPBank, invitados y socios en la ceremonia de lanzamiento del proyecto de cálculo de capital Basilea III de TPBank. Foto: TPBank
En noviembre de 2021, TPBank anunció la finalización de todos los requisitos de Basilea III, NIIF 9 y la implementación integral a partir del cuarto trimestre. En ese momento, TPBank fue el primer banco vietnamita cuyos resultados fueron revisados independientemente por un tercero, KPMG Vietnam Co., Ltd. En 2022, cuando muchos bancos en Vietnam todavía están aplicando Basilea II, TPBank ha completado la implementación de Basilea III, Reformas de Basilea III según SA. En mayo de este año, el banco continuó implementando el Proyecto de Cálculo de Capital de Basilea III basado en métodos de calificación interna (FIRB y AIRB).
Para realizar cálculos IRB, los bancos deben cumplir con requisitos de calidad de datos y gobernanza del modelo. Los datos utilizados para construir modelos IRB deben garantizar su completitud, integridad y relevancia al mismo tiempo con una duración mínima de 5 a 7 años, por lo que los bancos necesitan invertir recursos para recopilar datos, construir y gestionar datamarts con volúmenes muy grandes de datos. Al mismo tiempo, la gran cantidad de modelos que es necesario construir, monitorear y probar también requiere que los bancos cuenten con un sólido marco de gobernanza de modelos con un equipo de personal altamente calificado.
La recopilación de datos y la construcción de modelos para evaluar las pérdidas crediticias esperadas de acuerdo con la NIIF-9 han sido previamente auditadas por un tercero independiente, Ernst & Young Malasia, mostrando que los modelos cuantitativos en el sistema de medición interno son de buena calidad, creando una base favorable para que TPBank continúe investigando, implementando, construyendo y calibrando modelos PD, LGD, EAD de acuerdo con IRB - Basilea III. Además, este banco ha aplicado tecnologías avanzadas como algoritmos de IA, aprendizaje automático... para apoyar la construcción y gestión de modelos.
Según el representante del banco, para lograr esto, el banco debe sacrificar las ganancias a corto plazo para resolver el problema de los grandes costos de inversión, especialmente la inversión en sistemas de tecnología de la información, procesamiento de datos, aplicación de algoritmos avanzados, así como los costos de reclutamiento, capacitación y mantenimiento de personal de alta calidad para cumplir con los requisitos del banco.
"La orientación de desarrollo de TPBank es convertirse en uno de los bancos líderes en el cumplimiento y la aplicación de los estándares internacionales de gestión de riesgos en las operaciones reales. Contamos con la base suficiente de tecnología, datos y recursos humanos de alta calidad para continuar implementando el cálculo de capital según el IRB este año", afirmó el Sr. Nguyen Hung, Director General de TPBank.
Según el representante del banco, aplicar estos estándares internacionales avanzados requiere mucho esfuerzo, gasto y autolimitación de actividades de acuerdo con los estrictos requisitos de las normas.
Un Nhien
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