TPBank يحسن قدرات إدارة المخاطر وفقًا لبازل 3

أطلق بنك TPBank مشروع حساب رأس المال وفقًا لطريقة التصنيف الداخلي لبازل 3، مما يرفع قدراته في إدارة المخاطر والمالية إلى مستوى جديد، في 31 مايو.

أقام البنك مؤخراً حفل إطلاق مشروع حساب رأس المال بازل 3 المبني على أسلوب التصنيف الداخلي الذي يتضمن الأساسي والمتقدم (FIRB & AIRB). وحضر الفعالية ممثلون عن البنك المركزي، وإدارة الرقابة على نظام سلامة مؤسسات الائتمان، وممثلون عن شركة KPMG المحدودة - شريك تنفيذ المشروع.

إن تطبيق IRB لا يساعد البنوك على تحسين تكاليف رأس المال فحسب، بل يساهم أيضًا في تحسين قدرة الإدارة عند تطبيق نتائج IRB على العمليات التجارية. ومن أبرز تطبيقات IRB في أنشطة إدارة الائتمان مثل: تحديد الحدود، وتسعير القروض، وقياس الكفاءة. وبالتوازي مع ذلك، يتم إدارة المحفظة الاستثمارية بشكل استباقي وفقاً لمستويات المخاطر والعوائد المعدلة حسب المخاطر ومدى رغبة البنك في كل محفظة مخاطر محددة، وبالتالي المساهمة في اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال والتخطيط/الاستراتيجية الفعّالة لرأس المال. وبالإضافة إلى هذه التطبيقات، سيواصل بنك TPBank البحث وتطبيق نتائج IRB في تنفيذ المشاريع القادمة لتحسين قدرة البنك على إدارة المخاطر بشكل أكبر.

وفي هذا الحدث، أشاد السيد لي ترونج كين، نائب مدير إدارة الإشراف على نظام سلامة مؤسسات الائتمان، بالتوجه والمبادرة التي اتخذها بنك تي بي في تنفيذ مشروع بازل 3.

وبحسب السيد كين، فإن تطبيق المعايير في تطوير نظام مؤسسات الائتمان، بالإضافة إلى تطوير الحجم والتكنولوجيا، هو الأساس للحفاظ على النظام المصرفي وضمان سلامته. إن هذا المشروع الذي تم تحديد جدول زمني قصير الأجل لإكماله كما هو مقترح سوف يشكل تحديًا كبيرًا لـ TPBank، ولكن إذا نجح، فإنه سوف يخلق خطوة جديدة إلى الأمام في إدارة المخاطر، مما يزيد من القيم الأساسية على المدى الطويل.

وتحدث في هذا الحدث السيد لي ترونج كين - نائب مدير إدارة الإشراف على نظام سلامة مؤسسات الائتمان. الصورة: TPBank

تشير اتفاقية بازل إلى معاهدات الرقابة المصرفية التي أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية بهدف تعزيز الاستقرار المالي من خلال تحسين جودة الرقابة المصرفية في جميع أنحاء العالم. وعلى وجه الخصوص، تحدد اتفاقية بازل 3 المتطلبات الأساسية المتعلقة بإدارة رأس المال والسيولة. كلما ارتفع المعيار، أصبحت متطلبات رأس المال أكثر صرامة، إلى جانب التطبيق الإلزامي لاحتياطات أكبر للحد من المخاطر التشغيلية. وبموجب النهج القياسي السابق، تم تخصيص أوزان مخاطر ثابتة لأصول البنوك، والتي تم تحديدها لفئات أصول مختلفة على أساس مستويات المخاطر الخاصة بها. ويساعد هذا البنوك على ضمان السيولة والرافعة المالية واحتياطيات رأس المال الكافية للتكيف مع تقلبات السوق ومقاومة الصدمات الاقتصادية.

"ومع ذلك، فإن إمكانية وجود احتياطيات رأسمالية أكثر من اللازم هي نقطة غير مثالية لهذه الطريقة لأنها تؤثر بشكل مباشر على ربحية البنك وأرباحه"، كما قال ممثل بنك TPBank.

وفي الوقت نفسه، يسمح معيار IRB للبنوك باستخدام نماذج وممارسات إدارة المخاطر الداخلية الخاصة بها لتقييم مكونات المخاطر ومستويات المخاطر في محافظ الأصول الخاصة بها وبالتالي حساب متطلبات رأس المال بشكل أكثر دقة من نسبة وزن المخاطر البسيطة التي يحددها معيار SA. بدلاً من تطبيق وزن صارم للمخاطر كما في الطريقة القديمة، فإن تقدير معايير المخاطر من خلال نماذج محددة يساعد على قياس المخاطر بشكل أكثر دقة، مما يعكس مستوى المخاطر لكل عميل/قرض عن كثب ويوفر فرصًا لتوفير رأس المال إذا كان البنك يحتفظ بمحفظة ائتمانية جيدة.

ممثلو TPBank والضيوف والشركاء في حفل إطلاق مشروع حساب رأس المال بازل 3 لـ TPBank. الصورة: TPBank

في نوفمبر 2021، أعلن TPBank عن استكمال جميع متطلبات بازل 3 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 والتنفيذ الشامل اعتبارًا من الربع الرابع. في ذلك الوقت، كان TPBank أول بنك فيتنامي تتم مراجعة نتائجه بشكل مستقل من قبل جهة خارجية، وهي شركة KPMG Vietnam Co., Ltd. في عام 2022، عندما لا تزال العديد من البنوك في فيتنام تطبق بازل 2، أكمل TPBank تنفيذ بازل 3 وإصلاحات بازل 3 وفقًا لـ SA. وبحلول شهر مايو/أيار من هذا العام، واصل البنك تنفيذ مشروع حساب رأس المال بازل 3 على أساس أساليب التصنيف الداخلي (FIRB و AIRB).

لإجراء حسابات IRB، يجب على البنوك تلبية متطلبات جودة البيانات وحوكمة النموذج. يجب أن تضمن البيانات المستخدمة في بناء نماذج IRB الاكتمال والنزاهة والأهمية في نفس الوقت مع مدة لا تقل عن 5-7 سنوات، لذلك تحتاج البنوك إلى استثمار الموارد لجمع البيانات وبناء وإدارة مراكز البيانات ذات الأحجام الكبيرة جدًا من البيانات. وفي الوقت نفسه، فإن العدد الكبير من النماذج التي تحتاج إلى البناء والمراقبة والاختبار يتطلب أيضًا من البنوك أن يكون لديها إطار قوي لحوكمة النموذج مع فريق من الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا.

تم تدقيق جمع البيانات وبناء النماذج لتقييم خسائر الائتمان المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 مسبقًا من قبل جهة خارجية مستقلة - إرنست ويونغ ماليزيا - مما يدل على أن النماذج الكمية في نظام القياس الداخلي ذات جودة جيدة، مما يخلق أساسًا ملائمًا لـ TPBank لمواصلة البحث وتنفيذ وبناء ومعايرة نماذج PD وLGD وEAD وفقًا لـ IRB - بازل III. بالإضافة إلى ذلك، قام هذا البنك بتطبيق تقنيات متقدمة مثل خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي... لدعم بناء النماذج وإدارتها.

وبحسب ممثل البنك، فإن البنك لتحقيق ذلك يجب عليه التضحية بالأرباح قصيرة الأجل لحل مشكلة تكاليف الاستثمار الكبيرة، وخاصة الاستثمار في أنظمة تكنولوجيا المعلومات ومعالجة البيانات وتطبيق الخوارزميات المتقدمة، فضلاً عن تكاليف توظيف وتدريب والحفاظ على الموظفين ذوي الجودة العالية لتلبية متطلبات البنك.

قال السيد نجوين هونغ، المدير العام لبنك TPBank: "يهدف بنك TPBank إلى أن يصبح من البنوك الرائدة في الامتثال لمعايير إدارة المخاطر الدولية وتطبيقها في عملياته التشغيلية. نمتلك قاعدةً كافيةً من التكنولوجيا والبيانات والموارد البشرية عالية الكفاءة لمواصلة تطبيق حساب رأس المال وفقًا لمعايير IRB هذا العام".

وبحسب ممثل البنك فإن تطبيق هذه المعايير الدولية المتقدمة يتطلب الكثير من الجهد والنفقات والحد من الأنشطة ذاتيا وفقا للمتطلبات الصارمة للمعايير.

أن نهين

رابط المصدر: https://vnexpress.net/tpbank-nang-kha-nang-quan-tri-rui-ro-theo-basel-iii-4612965.html