TPBank повышает уровень управления рисками до самого высокого уровня в соответствии с Базелем III

Днем 31 мая TPBank провел церемонию запуска проекта расчета капитала Базель III на основе внутренних методов рейтингования, включая как базовые, так и продвинутые (FIRB и AIRB).

Возможность сэкономить капитал, преодолеть жесткие недостатки старого метода

Базельские соглашения — это договоры о банковском надзоре, выпущенные Базельским комитетом по банковскому надзору с целью повышения финансовой стабильности за счет улучшения качества банковского надзора во всем мире.

В частности, Соглашение Базель III устанавливает основные требования к управлению капиталом и ликвидностью. Чем выше стандарт, тем строже требования к капиталу, а также обязательное применение более крупных буферов для снижения операционных рисков.

В рамках предыдущего стандартного подхода (SA) банковским активам присваивались фиксированные весовые коэффициенты риска, которые указывались для каждой отдельной группы активов на основе соответствующих уровней риска.

Это помогает банкам обеспечивать ликвидность, кредитное плечо и достаточные резервы капитала для адаптации к колебаниям рынка и противостояния экономическим потрясениям. Однако возможность удержания большего капитала, чем необходимо, является неоптимальным моментом этого метода, поскольку это напрямую влияет на прибыльность и рентабельность банка.

Между тем, IRB позволяет банкам использовать собственные внутренние модели и методы управления рисками для самостоятельной оценки компонентов риска и уровней риска своих портфелей активов и, таким образом, более точно рассчитывать требования к капиталу, чем простой процентный вес риска, предписанный SA.

Вместо применения жесткого весового коэффициента риска, как в старом методе, оценка параметров риска с помощью конкретных моделей помогает точнее измерять риски, более точно отражая уровень риска каждого клиента/кредита и предоставляя возможности для экономии капитала, если у банка хороший кредитный портфель.

Хорошая основа в прошлом и прыжок в будущее

В ноябре 2021 года TPBank объявил о завершении всех требований Базеля III и МСФО 9 и комплексном внедрении с четвертого квартала. На тот момент TPBank был первым банком на рынке, чьи результаты были независимо проверены и признаны третьей стороной — KPMG Vietnam Co., Ltd.

В 2022 году, в то время как многие банки во Вьетнаме все еще применяют Базель II, TPBank завершил внедрение Базеля III и реформы Базеля III, согласно SA. А к маю 2023 года TPBank продолжит реализацию проекта расчета капитала по стандарту Базель III на основе метода внутреннего рейтинга (FIRB и AIRB).

Для выполнения расчетов IRB Банк должен соблюдать ряд строгих требований к качеству данных и управлению моделью.

Данные, используемые для построения моделей IRB, должны обеспечивать полноту, целостность и достоверность одновременно с минимальным сроком 5–7 лет, поэтому банкам необходимо инвестировать ресурсы в сбор данных, создание и управление хранилищами данных с очень большими объемами данных. В то же время большое количество моделей, которые необходимо построить, контролировать и тестировать, также требует от банков наличия надежной структуры управления моделями с командой высококвалифицированных сотрудников.

Опыт преодоления каждого «препятствия» в прошлом является преимуществом для TPBank, позволяя ему быть готовым к дальнейшему внедрению более передовых методов.

Сбор данных и построение моделей для оценки ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО-9 ранее прошли аудит независимой третьей стороны — Ernst & Young Malaysia — показав, что количественные модели во внутренней системе измерения имеют хорошее качество, что создает благоприятную основу для TPBank для продолжения исследований, внедрения, построения и калибровки моделей PD, LGD, EAD в соответствии с IRB — Базель III.

Кроме того, TPBank применяет передовые технологии, такие как алгоритмы искусственного интеллекта, машинное обучение и т. д., для поддержки построения моделей и управления ими.

Чтобы сделать все это, TPBank должен пожертвовать краткосрочной прибылью, чтобы решить проблему крупных инвестиционных затрат, особенно инвестиций в системы информационных технологий, обработку данных, применение передовых алгоритмов, а также затрат на подбор, обучение и поддержание высококвалифицированного персонала для удовлетворения требований банка.

Г-н Нгуен Хунг, генеральный директор TPBank, отметил: « Цель развития TPBank — стать одним из ведущих банков по соблюдению и применению международных стандартов управления рисками в своей реальной деятельности.

В прошлом мы добились больших успехов, и теперь у TPBank достаточно оснований в виде технологий, данных и высококвалифицированных человеческих ресурсов, чтобы продолжить внедрение расчета капитала в соответствии с IRB в этом году.

Применение этих передовых международных стандартов требует от Банка больших усилий, затрат и ограничения своей деятельности в соответствии со строгими требованиями стандартов, но TPBank будет твердо преодолевать экономические потрясения, чтобы двигаться к профессиональному, прозрачному и здоровому банку, обеспечивающему устойчивое развитие .

Г-н Ле Чунг Киен - заместитель директора Департамента надзора за безопасностью системы кредитных организаций.

Выступая на программе, г-н Ле Трунг Киен - заместитель директора Департамента надзора за безопасностью системы кредитных организаций, высоко оценил правильную ориентацию, а также инициативность TPBank при реализации проекта Базель III: « Мы все ясно видим роль применения стандартов в развитии системы кредитных организаций, помимо развития масштаба и технологий. Это основа поддержания и обеспечения безопасности банковской системы.

С учетом существующей базы и рекомендаций KPMG я считаю, что реализация этого проекта с краткосрочной целевой дорожной картой завершения, как изложено, станет серьезным вызовом для TPBank, но в случае успеха проект станет новым шагом вперед в управлении рисками, повысив долгосрочные основные ценности TPBank в будущем .

Приложения IRB – путь вперед

Внедрение IRB не только помогает банку оптимизировать капитальные затраты, но и способствует повышению управленческого потенциала, когда банк применяет результаты IRB к своим бизнес-операциям.

Одним из наиболее важных применений IRB является деятельность по управлению кредитами, например: определение лимитов, ценообразование по кредитам, измерение эффективности; Наряду с этим осуществляется активное управление портфелем в соответствии с уровнями риска, доходностью с поправкой на риск и аппетитом банка к каждому конкретному рисковому портфелю, что способствует принятию эффективных решений о распределении капитала и планированию/стратегии капитала.

Помимо этих приложений, TPBank продолжит исследовать и применять результаты IRB при реализации предстоящих проектов для дальнейшего улучшения возможностей управления рисками Банка.

В настоящее время, несмотря на отсутствие правовой базы для применения расчета капитала в соответствии с IRB, управляющее агентство поручило кредитным организациям провести пилотное внедрение Базеля в соответствии с IRB в качестве одной из целей банковской отрасли к концу 2025 года. TPBank является одним из первых банков в системе, который исследовал и внедрил этот метод.

Реализация проекта поможет банку оптимизировать капитальные затраты, усовершенствовать приложения IRB в бизнес-операциях и управлении портфелем... тем самым повысив возможности TPBank по управлению рисками и финансами, безопасность и устойчивость, способствуя укреплению доверия клиентов и позиций TPBank на рынке.

Бао Ань

Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный

Источник: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html