នៅរសៀលថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា TPBank បានប្រារព្ធពិធីចាប់ផ្តើមនៃគម្រោងគណនាមូលធន Basel III ដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង រួមទាំងមូលដ្ឋាន និងកម្រិតខ្ពស់ (FIRB & AIRB) ។
ឱកាសសន្សំដើមទុន ជំនះគុណវិបត្តិយ៉ាងតឹងរឹងនៃវិធីសាស្ត្រចាស់
កិច្ចព្រមព្រៀង Basel សំដៅលើសន្ធិសញ្ញាត្រួតពិនិត្យធនាគារដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការ Basel ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យធនាគារក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការកែលម្អគុណភាពនៃការត្រួតពិនិត្យធនាគារនៅទូទាំងពិភពលោក។
ជាពិសេស កិច្ចព្រមព្រៀង Basel III បានកំណត់នូវតម្រូវការសំខាន់ៗលើការគ្រប់គ្រងដើមទុន និងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ ស្ដង់ដារកាន់តែខ្ពស់ តម្រូវការដើមទុនកាន់តែតឹងរ៉ឹង រួមជាមួយនឹងការអនុវត្តចាំបាច់នៃសតិបណ្ដោះអាសន្នធំជាងមុន ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យប្រតិបត្តិការ។
នៅក្រោមវិធីសាស្រ្តស្ដង់ដារពីមុន (SA) ទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារត្រូវបានកំណត់ទម្ងន់ហានិភ័យថេរ ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់ក្រុមទ្រព្យសកម្មនីមួយៗ ដោយផ្អែកលើកម្រិតហានិភ័យរៀងៗខ្លួន។
នេះជួយធនាគារធានានូវសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល អានុភាព និងទុនបំរុងគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលទីផ្សារ និងទប់ទល់នឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លទ្ធភាពនៃការកាន់កាប់ដើមទុនច្រើនជាងការចាំបាច់ គឺជាចំណុចល្អបំផុតនៃវិធីសាស្ត្រនេះ ព្រោះវាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញ និងប្រាក់ចំណេញរបស់ធនាគារ។
ទន្ទឹមនឹងនេះ IRB អនុញ្ញាតឱ្យធនាគារប្រើប្រាស់គំរូ និងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគេ ដើម្បីវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯងនូវសមាសធាតុហានិភ័យ និងកម្រិតហានិភ័យនៃផលប័ត្រទ្រព្យសកម្មរបស់ពួកគេ ហើយដោយហេតុនេះគណនាតម្រូវការដើមទុនបានត្រឹមត្រូវជាងភាគរយហានិភ័យសាមញ្ញដែលកំណត់ដោយ SA ។
ជំនួសឱ្យការអនុវត្តទម្ងន់ហានិភ័យរឹងដូចវិធីសាស្ត្រចាស់ ការប៉ាន់ប្រមាណប៉ារ៉ាម៉ែត្រហានិភ័យតាមរយៈគំរូជាក់លាក់អាចជួយវាស់វែងហានិភ័យបានកាន់តែត្រឹមត្រូវ ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្រិតហានិភ័យរបស់អតិថិជន/ប្រាក់កម្ចីនីមួយៗកាន់តែជិតស្និទ្ធ និងផ្តល់ឱកាសក្នុងការសន្សំដើមទុន ប្រសិនបើធនាគារមានផលប័ត្រឥណទានល្អ។
មូលដ្ឋានគ្រឹះល្អក្នុងអតីតកាល និងឈានទៅអនាគត
នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 TPBank បានប្រកាសពីការបញ្ចប់តម្រូវការទាំងអស់នៃ Basel III, IFRS 9 និងការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយចាប់ពីត្រីមាសទី 4 ។ នៅពេលនោះ TPBank គឺជាធនាគារដំបូងគេនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានលទ្ធផលរបស់ខ្លួនត្រូវបានពិនិត្យ និងទទួលស្គាល់ដោយភាគីទីបី KPMG Vietnam Co., Ltd.
នៅឆ្នាំ 2022 ខណៈពេលដែលធនាគារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅតែអនុវត្ត Basel II នោះ TPBank បានបញ្ចប់ការអនុវត្តកំណែទម្រង់ Basel III និង Basel III យោងតាម SA ។ ហើយត្រឹមខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 TPBank នឹងបន្តអនុវត្តគម្រោងគណនាមូលធន Basel III ដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង (FIRB & AIRB)។
ដើម្បីអនុវត្តការគណនា IRB ធនាគារត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការដ៏តឹងរ៉ឹងមួយចំនួនលើគុណភាពទិន្នន័យ និងអភិបាលកិច្ចគំរូ។
ទិន្នន័យដែលប្រើសម្រាប់បង្កើតគំរូ IRB ត្រូវតែធានាបាននូវភាពពេញលេញ សុចរិតភាព និងសុពលភាពក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹងរយៈពេលអប្បបរមា 5-7 ឆ្នាំ ដូច្នេះធនាគារត្រូវវិនិយោគធនធានដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យ បង្កើត និងគ្រប់គ្រង datamarts ជាមួយនឹងបរិមាណទិន្នន័យដ៏ច្រើន ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ គំរូមួយចំនួនធំដែលត្រូវការសាងសង់ ត្រួតពិនិត្យ និងសាកល្បងក៏ទាមទារឱ្យធនាគារមានក្រុមអភិបាលកិច្ចគំរូដែលមានបុគ្គលិកប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់។
បទពិសោធន៍ក្នុងការយកឈ្នះលើ "ឧបសគ្គ" នីមួយៗនាពេលកន្លងមក គឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ TPBank ដើម្បីត្រៀមខ្លួនដើម្បីបន្តអនុវត្តវិធីសាស្រ្តកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀត។
ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការសាងសង់គំរូសម្រាប់វាយតម្លៃការបាត់បង់ឥណទានដែលរំពឹងទុកយោងទៅតាម IFRS-9 ត្រូវបានធ្វើសវនកម្មពីមុនដោយភាគីទីបីឯករាជ្យ - Ernst & Young Malaysia - បង្ហាញថាគំរូបរិមាណនៅក្នុងប្រព័ន្ធរង្វាស់ខាងក្នុងមានគុណភាពល្អ បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះអំណោយផលសម្រាប់ TPBank ដើម្បីបន្តការស្រាវជ្រាវ ការអនុវត្ត ការសាងសង់ និងការក្រិតតាមខ្នាត PD, LGD, Base III យោងតាមគំរូ
លើសពីនេះ TPBank បានអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗដូចជា AI algorithms, machine learning ជាដើម ដើម្បីគាំទ្រដល់ការកសាងគំរូ និងការគ្រប់គ្រង។
ដើម្បីធ្វើអ្វីៗទាំងអស់នេះ ធនាគារ TPBank ត្រូវតែលះបង់ប្រាក់ចំណេញរយៈពេលខ្លី ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការចំណាយលើការវិនិយោគធំៗ ជាពិសេសការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ដំណើរការទិន្នន័យ ការអនុវត្តក្បួនដោះស្រាយកម្រិតខ្ពស់ ព្រមទាំងការចំណាយលើការជ្រើសរើស បណ្តុះបណ្តាល និងថែទាំបុគ្គលិកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ធនាគារ។
លោក Nguyen Hung អគ្គនាយក TPBank បានចែករំលែកថា៖ “ ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ TPBank គឺដើម្បីក្លាយជាធនាគារឈានមុខគេមួយក្នុងការអនុលោមតាម និងអនុវត្តស្តង់ដារគ្រប់គ្រងហានិភ័យអន្តរជាតិចំពោះប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងរបស់ធនាគារ។
យើងបានធ្វើបានយ៉ាងល្អនាពេលកន្លងមក ហើយឥឡូវនេះ TPBank មានមូលដ្ឋានគ្រឹះគ្រប់គ្រាន់ពីបច្ចេកវិទ្យា ទិន្នន័យ និងធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីបន្តអនុវត្តការគណនាដើមទុនយោងទៅតាម IRB នៅឆ្នាំនេះ។
ការអនុវត្តស្តង់ដារអន្តរជាតិកម្រិតខ្ពស់ទាំងនេះតម្រូវឱ្យធនាគារត្រូវចំណាយការខិតខំប្រឹងប្រែង ចំណាយ និងកម្រិតសកម្មភាពរបស់ខ្លួនស្របតាមតម្រូវការដ៏តឹងរឹងនៃស្តង់ដារ ប៉ុន្តែ TPBank នឹងយកឈ្នះយ៉ាងមុតមាំនូវវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកធនាគារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ តម្លាភាព និងមានសុខភាពល្អ ធានានូវការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។
លោក Le Trung Kien - អនុប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធស្ថាប័នឥណទាន។
ថ្លែងក្នុងកម្មវិធី លោក Le Trung Kien អនុប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធស្ថាប័នឥណទាន បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការតំរង់ទិសត្រឹមត្រូវ ក៏ដូចជាការផ្តួចផ្តើមគំនិតរបស់ TPBank នៅពេលអនុវត្តគម្រោង Basel III ថា៖ « យើងទាំងអស់គ្នាឃើញយ៉ាងច្បាស់នូវតួនាទីនៃការអនុវត្តស្តង់ដារក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធស្ថាប័នឥណទាន បន្ថែមលើការអភិវឌ្ឍន៍ទំហំ និងបច្ចេកវិទ្យា។ នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការថែរក្សា និងធានាសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធធនាគារ។
ជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលមានស្រាប់ បូកនឹងការណែនាំរបស់ KPMG ខ្ញុំជឿជាក់ថាការអនុវត្តគម្រោងនេះជាមួយនឹងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃការបញ្ចប់គោលដៅរយៈពេលខ្លីដូចដែលបានកំណត់នឹងជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់ TPBank ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទទួលបានជោគជ័យ គម្រោងនេះនឹងបង្កើតជំហានឆ្ពោះទៅមុខថ្មីក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ បង្កើនតម្លៃស្នូលរយៈពេលវែងសម្រាប់ TPBank នាពេលអនាគត។
កម្មវិធី IRB - ផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខ
ការអនុវត្ត IRB មិនត្រឹមតែជួយធនាគារបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំណាយដើមទុនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកដល់ការកែលម្អសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលធនាគារអនុវត្តលទ្ធផល IRB ទៅនឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។
កម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីលេចធ្លោបំផុតរបស់ IRB គឺនៅក្នុងសកម្មភាពគ្រប់គ្រងឥណទានដូចជា៖ ការកំណត់ដែនកំណត់ ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីតម្លៃ ការវាស់វែងប្រសិទ្ធភាព។ ទន្ទឹមនឹងនោះគឺជាការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រសកម្មដោយយោងទៅតាមកម្រិតហានិភ័យ ការត្រឡប់មកវិញដែលកែតម្រូវដោយហានិភ័យ និងចំណង់អាហាររបស់ធនាគារសម្រាប់ផលប័ត្រហានិភ័យជាក់លាក់នីមួយៗ ដោយហេតុនេះរួមចំណែកដល់ការសម្រេចចិត្តបែងចែកដើមទុនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងផែនការ/យុទ្ធសាស្ត្រដើមទុន។
បន្ថែមពីលើកម្មវិធីទាំងនេះ TPBank នឹងបន្តស្រាវជ្រាវ និងអនុវត្តលទ្ធផល IRB ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនាពេលខាងមុខ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារបន្ថែមទៀត។
បច្ចុប្បន្ននេះ ទោះបីជាមិនមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់ការអនុវត្តការគណនាដើមទុនយោងទៅតាម IRB ក៏ដោយ ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងបានដឹកនាំស្ថាប័នឥណទានដើម្បីសាកល្បងការអនុវត្ត Basel យោងតាម IRB ដែលជាគោលដៅមួយក្នុងចំណោមគោលដៅនៃឧស្សាហកម្មធនាគារនៅចុងឆ្នាំ 2025។ TPBank គឺជាធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារដំបូងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលស្រាវជ្រាវ និងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះ។
ការអនុវត្តគម្រោងនេះនឹងជួយធនាគារបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំណាយដើមទុន បង្កើនកម្មវិធី IRB ក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រ... ដោយហេតុនេះការកែលម្អហានិភ័យ និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ TPBank សុវត្ថិភាព និងនិរន្តរភាព រួមចំណែកដល់ការពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជន និងទីតាំងរបស់ TPBank នៅក្នុងទីផ្សារ។
បៅអាញ់
មានប្រយោជន៍
អារម្មណ៍
ច្នៃប្រឌិត
ប្លែក
ប្រភព
Kommentar (0)