Förderung des quantitativen Risikomanagements in der Finanzindustrie

NDO – Quantitatives Risikomanagement spielt in der Finanz- und Versicherungsbranche eine besonders wichtige Rolle, um Risiken wie Kreditrisiken, Marktrisiken, Liquiditätsrisiken und operationelle Risiken zu minimieren und frühzeitig vor den Auswirkungen möglicher zukünftiger Krisensituationen zu warnen.

Am 2. November organisierte die School of Technology in Abstimmung mit der Fakultät für Wirtschaftsmathematik an der National Economics University ein wissenschaftliches Seminar zum Thema „Quantitatives Risikomanagement im 4.0-Zeitalter: Innovation und Anwendung“.

An dem Programm nahmen mehr als 60 Experten und Forscher aus dem Bereich Risikomanagement von staatlichen Verwaltungsbehörden, Geschäftsbanken, Versicherungsunternehmen und Universitäten teil, außerdem Studenten und Auszubildende im Bereich Versicherungsmathematik und Risikomanagement an der Fakultät für Wirtschaftsmathematik.

Bei der Eröffnung des Seminars betonte Dr. Bui Huy Nhuong, Vizepräsident der National Economics University: „Quantitatives Risikomanagement ist ein wichtiges Fachgebiet, das sich in Vietnam stark entwickelt. Die Hochschule setzt sich dafür ein, optimale Bedingungen für die Entwicklung von Forschungs- und Praxiskompetenzen in diesem Bereich zu schaffen, um den wachsenden Anforderungen der Gesellschaft und der digitalen Wirtschaft gerecht zu werden.“

Quantitatives Risikomanagement ist ein schnell wachsendes Feld, das mathematische Methoden und quantitative Modelle anwendet, um Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu analysieren. Dies ist ein wichtiges Instrument, das Organisationen dabei hilft, potenzielle negative Auswirkungen zu verhindern und zu minimieren. Wenn Unternehmen ein wirksames Risikomanagement implementieren, schützen sie nicht nur ihre Gewinne, sondern bewahren auch die Stabilität und steigern so ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt.

Seminarszene.

Im Kontext immer größer werdender Big Data werden auch die Methoden des quantitativen Risikomanagements ständig verbessert und weisen eine höhere Genauigkeit und Effizienz auf. Diese Fortschritte helfen Unternehmen und Finanzinstituten dabei, komplexe Marktschwankungen besser vorherzusagen und darauf zu reagieren und so ihre Widerstandsfähigkeit in Krisensituationen zu erhöhen.

Das quantitative Risikomanagement findet in vielen Bereichen, insbesondere im Finanz- und Versicherungswesen, breite Anwendung. Organisationen wie Banken, Versicherungsgesellschaften und Investmentfonds müssen quantitative Methoden verwenden, um verschiedene Arten von Risiken zu managen, darunter Kreditrisiken, Marktrisiken, Liquiditätsrisiken und operationelle Risiken.

Mithilfe dieser Methoden können Unternehmen außerdem ihre Widerstandsfähigkeit in Krisensituationen beurteilen und sicherstellen, dass sie strenge gesetzliche Standards einhalten und ihr Vermögen vor unerwarteten Schwankungen schützen können.

Frau Nguyen Thi Thuy Linh, leitende Expertin für Recht und Risikomanagement bei der Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank, gab einen Überblick über das Risikomanagementsystem der vietnamesischen Geschäftsbanken und erklärte, dass der Aufbau und die Entwicklung von Risikomanagementsystemen den vietnamesischen Banken dabei helfe, sich zunehmend zu verbessern und das Vertrauen der Kunden und Verwaltungsbehörden zu stärken.

Frau Nguyen Thi Thuy Linh sprach über moderne Trends im Risikomanagement unter Einbeziehung vieler Technologien wie KI sowie kultureller und sozialer Faktoren.

Frau Linh sprach außerdem über die Ausrichtung der Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) auf Risikobewertungssysteme, den Aufbau einer nachhaltigen Risikomanagementkultur sowie die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren zur Schaffung eines positiven und vertrauenswürdigen Bankenimages.

Herr Vuong Minh Giang, Leiter der Abteilung für Risikomanagementmodelle und -tools bei der Vietcombank, berichtete über den Prozess der Anwendung quantitativer Risikomodelle in Geschäftsbanken in Vietnam und betonte, dass die Staatsbank die Banken seit 2014 angewiesen habe, die internationalen Standards zur Kapitalsicherheit Basel II anzuwenden, und dass viele Organisationen die Entwicklung von Basel-II-Risikomanagementmodellen (A-IRB) abgeschlossen hätten. Dies gewährleistet nicht nur die Sicherheit im Bankgeschäft, sondern steigert auch die Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt.

Das Seminar „Quantitatives Risikomanagement im Zeitalter 4.0: Innovation und Anwendung“ wurde organisiert, um Experten zu konsultieren und gleichzeitig Studenten und Doktoranden die Möglichkeit zu geben, mehr über die Ausbildung in diesem Bereich zu erfahren.

Insbesondere ist das Seminar eine wertvolle Gelegenheit für Studierende der Technischen Universität im Allgemeinen und Studierende der Studiengänge Wirtschaftsmathematik, Versicherungsbewertung & Risikomanagement (Aktuar) an der Fakultät für Wirtschaftsmathematik im Besonderen, einen tieferen Zugang zum Bereich des quantitativen Risikomanagements zu erhalten, einem Bereich, der mathematische Fähigkeiten, Datenanalysefähigkeiten und fundierte Finanz- und Wirtschaftskenntnisse erfordert.

Gleichzeitig ist dies auch eine Gelegenheit, der Branche des quantitativen Risikomanagements zu einer angemessenen Bewertung zu verhelfen und so zu einem wesentlichen Bestandteil der nachhaltigen Entwicklung von Unternehmen und Organisationen im digitalen Zeitalter zu werden.

Quelle: https://nhandan.vn/thuc-day-quan-tri-rui-ro-dinh-luong-trong-nganh-tai-chinh-post842747.html