TPBank ยกระดับศักยภาพการจัดการความเสี่ยงสู่ระดับสูงสุดตามมาตรฐาน Basel III

ช่วงบ่ายของวันที่ 31 พฤษภาคม ธนาคาร TPBank ได้จัดพิธีเปิดตัวโครงการคำนวณเงินทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยใช้เกณฑ์การประเมินภายในทั้งแบบพื้นฐานและขั้นสูง (FIRB & AIRB)

โอกาสในการประหยัดเงินทุน เอาชนะข้อเสียเปรียบอันเข้มงวดของวิธีการเดิม

ข้อตกลงบาเซิลหมายถึงสนธิสัญญากำกับดูแลธนาคารที่ออกโดยคณะกรรมการบาเซิลว่าด้วยการกำกับดูแลธนาคารซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินผ่านการปรับปรุงคุณภาพการกำกับดูแลธนาคารทั่วโลก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงบาเซิล III กำหนดข้อกำหนดที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนและสภาพคล่อง ยิ่งมาตรฐานสูงขึ้น ข้อกำหนดด้านเงินทุนก็จะเข้มงวดมากขึ้น รวมถึงการใช้บัฟเฟอร์ขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงานอีกด้วย

ภายใต้แนวทางมาตรฐานก่อนหน้านี้ (SA) สินทรัพย์ของธนาคารได้รับการกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงคงที่ ซึ่งระบุไว้สำหรับประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน ตามระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารมั่นใจถึงสภาพคล่อง การกู้ยืม และเงินสำรองทุนที่เพียงพอที่จะปรับตัวตามความผันผวนของตลาดและทนต่อภาวะช็อกทางเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ในการถือเงินทุนมากเกินความจำเป็นถือเป็นจุดด้อยของวิธีนี้ เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรของธนาคาร

ในขณะเดียวกัน IRB อนุญาตให้ธนาคารใช้แบบจำลองและแนวทางการจัดการความเสี่ยงภายในของตนเองเพื่อประเมินองค์ประกอบความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของพอร์ตสินทรัพย์ของตนเอง และด้วยเหตุนี้จึงคำนวณความต้องการเงินทุนได้แม่นยำกว่าเปอร์เซ็นต์น้ำหนักความเสี่ยงแบบง่ายที่กำหนดโดย SA

แทนที่จะใช้การชั่งน้ำหนักความเสี่ยงแบบเข้มงวดเหมือนวิธีการเดิม การประมาณพารามิเตอร์ความเสี่ยงโดยใช้แบบจำลองเฉพาะเจาะจง จะช่วยให้วัดความเสี่ยงได้แม่นยำยิ่งขึ้น สะท้อนระดับความเสี่ยงของลูกค้า/สินเชื่อแต่ละรายอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสในการประหยัดทุนหากธนาคารมีพอร์ตสินเชื่อที่ดี

รากฐานที่ดีในอดีตและการก้าวกระโดดในอนาคต

ในเดือนพฤศจิกายน 2021 TPBank ประกาศว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด Basel III, IFRS 9 ทั้งหมดแล้ว และนำไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ในเวลานั้น TPBank เป็นธนาคารแรกในตลาดที่มีการตรวจสอบและรับรองผลการดำเนินงานโดยอิสระจากบุคคลที่สาม ซึ่งก็คือ KPMG Vietnam Co., Ltd.

ในปี 2022 ขณะที่ธนาคารหลายแห่งในเวียดนามยังคงใช้ Basel II แต่ TPBank ได้ดำเนินการตามการปฏิรูป Basel III และ Basel III ตาม SA เสร็จเรียบร้อยแล้ว และภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2566 ธนาคาร TPBank จะดำเนินการดำเนินโครงการคำนวณเงินกองทุน Basel III โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดอันดับภายใน (FIRB & AIRB) ต่อไป

ในการดำเนินการคำนวณ IRB ธนาคารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดหลายข้อเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลและการกำกับดูแลแบบจำลอง

ข้อมูลที่ใช้สร้างแบบจำลอง IRB จะต้องแน่ใจว่ามีความสมบูรณ์ สมบูรณ์ และถูกต้องในเวลาเดียวกัน โดยต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 5-7 ปี ดังนั้น ธนาคารจึงจำเป็นต้องลงทุนทรัพยากรในการรวบรวมข้อมูล สร้าง และจัดการดาต้ามาร์ทที่มีปริมาณข้อมูลมหาศาล ขณะเดียวกัน จำนวนแบบจำลองจำนวนมากที่จำเป็นต้องสร้าง ตรวจสอบ และทดสอบนั้น ยังต้องการให้ธนาคารมีกรอบการกำกับดูแลแบบจำลองที่แข็งแกร่งพร้อมทีมบุคลากรที่มีคุณสมบัติสูงอีกด้วย

ประสบการณ์ในการฟันฝ่า “อุปสรรค” แต่ละอย่างที่ผ่านมาถือเป็นข้อได้เปรียบของ TPBank ในการเตรียมความพร้อมนำวิธีการที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นมาใช้ต่อไป

การรวบรวมข้อมูลและการสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินการสูญเสียทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตาม IFRS-9 ได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ - Ernst & Young Malaysia ก่อนหน้านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองเชิงปริมาณในระบบการวัดภายในนั้นมีคุณภาพดี ซึ่งสร้างรากฐานที่ดีให้ TPBank ดำเนินการวิจัย นำไปใช้ สร้าง และปรับเทียบแบบจำลอง PD, LGD, EAD ตาม IRB - Basel III ต่อไป

นอกจากนี้ TPBank ยังได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ อัลกอริธึม AI, การเรียนรู้ของเครื่องจักร ฯลฯ มาสนับสนุนการสร้างและการจัดการแบบจำลอง

เพื่อดำเนินการทั้งหมดนี้ TPBank จะต้องเสียสละกำไรในระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการลงทุนที่สูง โดยเฉพาะการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้อัลกอริธึมขั้นสูง รวมถึงต้นทุนในการสรรหา ฝึกอบรม และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของธนาคาร

คุณเหงียน หุ่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ TPBank กล่าวว่า “ แนวทางการพัฒนาของ TPBank คือการเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำที่ปฏิบัติตามและนำมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงระดับสากลมาใช้กับการดำเนินงานจริงของธนาคาร”

เราได้ดำเนินกิจการได้ดีมากในอดีตและขณะนี้ TPBank มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ข้อมูล และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพียงพอในการดำเนินการคำนวณเงินทุนตาม IRB ต่อไปในปีนี้

การนำมาตรฐานสากลขั้นสูงเหล่านี้มาใช้ทำให้ธนาคารต้องใช้ความพยายาม ต้นทุน และจำกัดกิจกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของมาตรฐาน แต่ TPBank จะสามารถเอาชนะภาวะช็อกทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงเพื่อก้าวไปสู่การเป็นธนาคารที่เป็นมืออาชีพ โปร่งใส และมีสุขภาพดี ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณเล จุง เกียน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลความปลอดภัยระบบสถาบันสินเชื่อ

นาย Le Trung Kien รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลความปลอดภัยของระบบสถาบันสินเชื่อ กล่าวชื่นชมแนวทางที่ถูกต้องและความคิดริเริ่มของ TPBank ในการดำเนินโครงการ Basel III ว่า " เราทุกคนเห็นอย่างชัดเจนถึงบทบาทของการใช้มาตรฐานในการพัฒนาระบบสถาบันสินเชื่อ นอกเหนือไปจากการพัฒนาขนาดและเทคโนโลยี นี่คือรากฐานในการรักษาและรับรองความปลอดภัยของระบบธนาคาร"

ด้วยรากฐานที่มีอยู่ ประกอบกับคำแนะนำจาก KPMG ผมเชื่อว่าการดำเนินการโครงการนี้โดยมีแผนงานการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะสั้นตามที่กำหนดไว้จะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับ TPBank แต่เมื่อโครงการนี้ประสบความสำเร็จแล้ว จะเป็นก้าวใหม่ในการบริหารความเสี่ยง และเพิ่มพูนค่านิยมหลักในระยะยาวสำหรับ TPBank ในอนาคต

การสมัคร IRB – หนทางข้างหน้า

การนำผล IRB มาใช้ไม่เพียงช่วยให้ธนาคารปรับต้นทุนทุนให้เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเมื่อธนาคารนำผล IRB ไปใช้กับการดำเนินงานทางธุรกิจอีกด้วย

การประยุกต์ใช้ IRB ที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งคือในกิจกรรมการจัดการเครดิต เช่น การกำหนดขีดจำกัด การกำหนดราคาสินเชื่อ การวัดประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงรุกตามระดับความเสี่ยง ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง และความต้องการของธนาคารสำหรับพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงเฉพาะแต่ละพอร์ต ส่งผลให้การตัดสินใจจัดสรรเงินทุนและการวางแผน/กลยุทธ์ด้านเงินทุนมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากแอปพลิเคชันเหล่านี้แล้ว TPBank ยังจะทำการวิจัยและนำผลลัพธ์ของ IRB ไปใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต เพื่อปรับปรุงศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารต่อไป

ในปัจจุบันแม้ว่าจะไม่มีกรอบทางกฎหมายสำหรับการใช้การคำนวณเงินทุนตาม IRB แต่หน่วยงานจัดการได้สั่งให้สถาบันสินเชื่อนำร่องการนำ Basel ตาม IRB มาใช้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของอุตสาหกรรมการธนาคารภายในสิ้นปี 2568 TPBank เป็นหนึ่งในธนาคารแรกๆ ในระบบที่จะค้นคว้าและนำวิธีนี้ไปใช้

การดำเนินโครงการจะช่วยให้ธนาคารสามารถปรับใช้ต้นทุนเงินทุนให้เหมาะสม ปรับปรุงการใช้ IRB ในการดำเนินธุรกิจและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ... จึงช่วยปรับปรุงศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงและการเงิน ความปลอดภัย และความยั่งยืนของ TPBank ตลอดจนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าและตำแหน่งของ TPBank ในตลาด

บาว อันห์

มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์

แหล่งที่มา: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html