TPBank はバーゼル III に従ってリスク管理能力を最高レベルにアップグレード

TPバンクは5月31日午後、基礎的および高度（FIRBおよびAIRB）を含む内部格付け手法に基づくバーゼルIII資本計算プロジェクトのキックオフ式を開催した。

資本を節約し、古い方法の厳格な欠点を克服する機会

バーゼル合意とは、世界中の銀行監督の質の向上を通じて金融の安定性を高めることを目的としてバーゼル銀行監督委員会が発行した銀行監督条約を指します。

特に、バーゼルIII合意では資本と流動性の管理に関する重要な要件が定められています。基準が高くなるほど、資本要件が厳しくなり、運用リスクを軽減するためにより大きなバッファーの適用が義務付けられます。

従来の標準アプローチ (SA) では、銀行資産には固定のリスクウェイトが割り当てられ、それぞれのリスクレベルに基づいて各資産グループごとに指定されていました。

これにより、銀行は流動性、レバレッジ、十分な資本準備を確保し、市場の変動に適応して経済ショックに耐えることができます。しかし、必要以上に資本を保有する可能性は、銀行の収益性や利益に直接影響するため、この方法の次善の点です。

一方、IRB は、銀行が独自の内部リスク管理モデルと実践を使用して、資産ポートフォリオのリスク要素とリスク レベルを自己評価し、SA で規定された単純なリスク加重パーセンテージよりも正確に資本要件を計算することを許可しています。

従来の方法のように厳格なリスクウェイトを適用する代わりに、特定のモデルを通じてリスクパラメータを推定すると、リスクをより正確に測定し、各顧客/ローンのリスクレベルをより正確に反映し、銀行が良好な信用ポートフォリオを保有している場合は資本を節約する機会が生まれます。

過去の良好な基盤と未来への飛躍

2021年11月、TPBankはバーゼルIII、IFRS9のすべての要件を完了し、第4四半期から包括的に導入すると発表しました。当時、TPBank は市場で初めて、第三者機関である KPMG Vietnam Co., Ltd. によって独立して評価され、認定された銀行でした。

2022年、ベトナムの多くの銀行がまだバーゼルIIを適用している一方、TPBankはSAに従ってバーゼルIIIおよびバーゼルIII改革の実施を完了しました。また、TPBank は 2023 年 5 月までに、内部格付け方式 (FIRB および AIRB) に基づくバーゼル III 資本計算プロジェクトを継続して実施します。

IRB 計算を実行するには、銀行はデータ品質とモデルガバナンスに関する一連の厳格な要件を満たす必要があります。

IRB モデルの構築に使用するデータは、完全性、整合性、妥当性を保証する必要があり、同時に、最低 5 ～ 7 年の長さが必要です。そのため、銀行はデータを収集し、膨大な量のデータを持つデータマートを構築および管理するためにリソースを投資する必要があります。同時に、構築、監視、テストが必要なモデルの数が多いため、銀行は高度な資格を持つ人員で構成されたチームによる強力なモデル ガバナンス フレームワークも必要とします。

過去にそれぞれの「障害」を克服してきた経験は、TPBank がより高度な方法を継続的に実装する準備を整えるための強みとなります。

IFRS-9に従って予想信用損失を評価するためのモデルのデータ収集と構築は、独立した第三者であるアーンスト・アンド・ヤング・マレーシアによって以前に監査されており、内部測定システムの定量モデルが良好な品質であることが示されており、TPBankがIRB - バーゼルIIIに従ってPD、LGD、EADモデルの研究、実装、構築、調整を継続するための好ましい基盤が構築されています。

さらに、TPBank は、AI アルゴリズム、機械学習などの高度なテクノロジーを適用して、モデルの構築と管理をサポートしています。

これらすべてを実行するには、TPBank は短期的な利益を犠牲にして、特に情報技術システム、データ処理、高度なアルゴリズムの適用への投資、および銀行の要件を満たすための優秀な人材の採用、トレーニング、維持にかかるコストなど、多額の投資コストの問題を解決する必要があります。

TP銀行のグエン・フン総裁は次のように述べています。「 TP銀行の発展の方向性は、国際的なリスク管理基準を遵守し、銀行の実際の業務に適用する主要銀行の1つになることです。

これまで私たちは非常に良い実績をあげてきました。そして今、TPBank はテクノロジー、データ、そして優秀な人材という十分な基盤を備え、今年も IRB に従った資本計算を継続して実施できる状態にあります。

これらの高度な国際基準を適用するには、銀行が多大な労力と費用を費やし、基準の厳格な要件に従って活動を制限する必要がありますが、TPBank は経済的ショックをしっかりと克服し、専門的で透明性が高く健全な銀行へと前進し、持続可能な発展を確保します。

Le Trung Kien 氏 - 信用機関システム安全監督部門副部長。

プログラムで講演した信用機関システム安全監督局副局長のレ・チュン・キエン氏は、バーゼルIIIプロジェクトの実施におけるTPBankの正しい方向性とイニシアチブを高く評価し、「信用機関システムの開発において、規模と技術の開発に加えて、標準を適用することの役割を我々は明確に認識しています。これが、銀行システムの安全性を維持し、確保するための基盤となるのです。」と述べました。

既存の基盤とKPMGのアドバイスを踏まえ、定められた短期目標達成ロードマップに沿って本プロジェクトを実施することはTPBankにとって大きな挑戦となるでしょうが、成功すればリスク管理において新たな前進をもたらし、将来的にはTPBankの長期的な中核価値を高めることになると確信しています。

IRB申請 – 今後の展望

IRB の導入は、銀行の資本コストの最適化に役立つだけでなく、銀行が IRB の結果を業務運営に適用することで管理能力の向上にも貢献します。

IRB の最も顕著な応用例の 1 つは、限度額の決定、ローンの価格設定、効率の測定などの信用管理活動です。それに加えて、リスクレベル、リスク調整後リターン、および各特定のリスクポートフォリオに対する銀行の嗜好に応じたアクティブなポートフォリオ管理が行われ、効果的な資本配分の決定と資本計画/戦略に貢献します。

TPBank は、これらのアプリケーションに加えて、今後のプロジェクトの実施において IRB の結果を継続的に調査し、適用して、銀行のリスク管理能力をさらに向上させていきます。

現在、IRBに従った資本計算を適用するための法的枠組みは存在しないものの、管理機関は、2025年末までに銀行業界の目標の1つとして、信用機関にIRBに従ったバーゼルの導入を試験的に行うよう指示しています。TPBankは、この方式を研究し、実装したシステム内で最初の銀行の1つです。

このプロジェクトの実施により、銀行は資本コストを最適化し、事業運営とポートフォリオ管理におけるIRBの適用を強化し、TPBankのリスクおよび財務管理能力、安全性、持続可能性を向上させ、顧客の信頼とTPBankの市場における地位の強化に貢献します。

バオ・アン

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ソース: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html