TPBank améliore sa capacité de gestion des risques au plus haut niveau selon Bâle III

L'après-midi du 31 mai, TPBank a organisé la cérémonie de lancement du projet de calcul des fonds propres de Bâle III basé sur des méthodes de notation interne comprenant à la fois des méthodes de base et avancées (FIRB et AIRB).

Possibilité d'économiser du capital, de surmonter les inconvénients rigides de l'ancienne méthode

Les accords de Bâle font référence aux traités de supervision bancaire émis par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire dans le but de renforcer la stabilité financière en améliorant la qualité de la supervision bancaire dans le monde entier.

En particulier, l’accord de Bâle III définit des exigences clés en matière de gestion des capitaux et des liquidités. Plus la norme est élevée, plus les exigences de fonds propres sont strictes, ainsi que l’application obligatoire de tampons plus importants pour réduire les risques opérationnels.

Dans le cadre de l’approche standard (AS) précédente, les actifs bancaires se voyaient attribuer des pondérations de risque fixes, qui étaient spécifiées pour différentes classes d’actifs en fonction de leurs niveaux de risque respectifs.

Cela aide les banques à garantir la liquidité, l’effet de levier et des réserves de capital suffisantes pour s’adapter aux fluctuations du marché et résister aux chocs économiques. Cependant, la possibilité de détenir plus de capital que nécessaire est un point sous-optimal de cette méthode car elle affecte directement la rentabilité et le bénéfice de la banque.

Parallèlement, l’IRB permet aux banques d’utiliser leurs propres modèles et pratiques internes de gestion des risques pour auto-évaluer les composantes et les niveaux de risque de leurs portefeuilles d’actifs et ainsi calculer les exigences de fonds propres avec plus de précision que le simple pourcentage de pondération des risques prescrit par la SA.

Au lieu d’appliquer une pondération de risque rigide comme dans l’ancienne méthode, l’estimation des paramètres de risque au moyen de modèles spécifiques permet de mesurer les risques avec plus de précision, reflétant plus fidèlement le niveau de risque de chaque client/prêt et offrant des opportunités d’économiser du capital si la banque détient un bon portefeuille de crédit.

De bonnes bases dans le passé et un bond dans le futur

En novembre 2021, TPBank a annoncé l'achèvement de toutes les exigences de Bâle III, IFRS 9 et la mise en œuvre complète à partir du quatrième trimestre. À cette époque, TPBank était la première banque du marché à voir ses résultats examinés et reconnus de manière indépendante par un tiers, KPMG Vietnam Co., Ltd.

En 2022, alors que de nombreuses banques au Vietnam appliquent encore Bâle II, TPBank a achevé la mise en œuvre de Bâle III et des réformes de Bâle III selon SA. Et d'ici mai 2023, TPBank continuera de mettre en œuvre le projet de calcul des fonds propres de Bâle III basé sur la méthode de notation interne (FIRB et AIRB).

Pour effectuer les calculs IRB, la Banque doit répondre à une série d’exigences strictes en matière de qualité des données et de gouvernance du modèle.

Les données utilisées pour construire les modèles IRB doivent garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la validité en même temps avec une durée minimale de 5 à 7 ans, de sorte que les banques doivent investir des ressources pour collecter des données, construire et gérer des datamarts avec de très grands volumes de données, en même temps, le grand nombre de modèles qui doivent être construits, surveillés et testés nécessite également que les banques disposent d'un cadre de gouvernance de modèle solide avec une équipe de personnel hautement qualifié.

L’expérience acquise dans le dépassement de chaque « obstacle » dans le passé constitue un avantage pour TPBank pour être prêt à continuer à mettre en œuvre des méthodes plus avancées.

La collecte de données et la construction de modèles d'évaluation des pertes de crédit attendues selon IFRS-9 ont été préalablement auditées par un tiers indépendant - Ernst & Young Malaysia - montrant que les modèles quantitatifs du système de mesure interne sont de bonne qualité, créant une base favorable pour TPBank pour continuer à rechercher, mettre en œuvre, construire et calibrer les modèles PD, LGD, EAD selon IRB - Bâle III.

De plus, TPBank a appliqué des technologies avancées telles que des algorithmes d’IA, l’apprentissage automatique, etc. pour soutenir la création et la gestion de modèles.

Pour y parvenir, TPBank doit sacrifier ses bénéfices à court terme pour résoudre le problème des coûts d'investissement importants, notamment les investissements dans les systèmes informatiques, le traitement des données, l'application d'algorithmes avancés ainsi que les coûts de recrutement, de formation et de maintien d'un personnel de haute qualité pour répondre aux exigences de la banque.

M. Nguyen Hung, directeur général de TPBank, a déclaré : « L'orientation de développement de TPBank est de devenir l'une des principales banques en matière de respect et d'application des normes internationales de gestion des risques aux opérations réelles de la Banque.

Nous avons obtenu de très bons résultats dans le passé et TPBank dispose désormais de suffisamment de bases technologiques, de données et de ressources humaines de haute qualité pour continuer à mettre en œuvre le calcul du capital selon l'IRB cette année.

L'application de ces normes internationales avancées exige que la Banque consacre beaucoup d'efforts, de coûts et limite ses activités selon les exigences strictes des normes, mais TPBank surmontera fermement les chocs économiques pour évoluer vers une banque professionnelle, transparente et saine, garantissant un développement durable .

M. Le Trung Kien - Directeur adjoint du Département de surveillance de la sécurité du système des établissements de crédit.

S'exprimant lors du programme, M. Le Trung Kien, directeur adjoint du Département de surveillance de la sécurité du système des établissements de crédit, a hautement apprécié l'orientation correcte ainsi que l'initiative de TPBank lors de la mise en œuvre du projet Bâle III : « Nous voyons tous clairement le rôle de l'application des normes dans le développement du système des établissements de crédit, en plus du développement de l'échelle et de la technologie. C'est la base pour maintenir et assurer la sécurité du système bancaire.

Avec la fondation existante, plus les conseils de KPMG, je pense que la mise en œuvre de ce projet avec une feuille de route d'achèvement à court terme telle que définie sera un grand défi pour TPBank, mais en cas de succès, le projet créera une nouvelle étape en matière de gestion des risques, augmentant les valeurs fondamentales à long terme pour TPBank à l'avenir .

Demandes d'IRB – La voie à suivre

La mise en œuvre de l’IRB aide non seulement la banque à optimiser ses coûts d’investissement, mais contribue également à améliorer sa capacité de gestion lorsque la banque applique les résultats de l’IRB à ses opérations commerciales.

L’une des applications les plus importantes de l’IRB concerne les activités de gestion du crédit telles que : la détermination des limites, la tarification des prêts, la mesure de l’efficacité ; À cela s'ajoute une gestion active du portefeuille en fonction des niveaux de risque, des rendements ajustés au risque et de l'appétit de la banque pour chaque portefeuille de risque spécifique, contribuant ainsi à des décisions efficaces d'allocation du capital et à une planification/stratégie du capital.

En plus de ces applications, TPBank continuera de rechercher et d’appliquer les résultats de l’IRB dans la mise en œuvre des projets à venir pour améliorer encore la capacité de gestion des risques de la Banque.

Actuellement, bien qu'il n'existe pas de cadre juridique pour l'application du calcul du capital selon l'IRB, l'agence de gestion a demandé aux établissements de crédit de piloter la mise en œuvre de Bâle selon l'IRB comme l'un des objectifs du secteur bancaire d'ici fin 2025. TPBank est l'une des premières banques du système à rechercher et à mettre en œuvre cette méthode.

La mise en œuvre du projet aidera la banque à optimiser les coûts d'investissement, à améliorer les applications IRB dans les opérations commerciales et la gestion de portefeuille... améliorant ainsi la capacité de gestion des risques et des finances de TPBank, la sécurité et la durabilité, contribuant à renforcer la confiance des clients et la position de TPBank sur le marché.

Bao Anh

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Source: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html