Promouvoir la gestion quantitative des risques dans le secteur financier

NDO - La gestion quantitative des risques joue un rôle particulièrement important dans le secteur de la finance et des assurances, pour minimiser les risques, notamment le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité et le risque opérationnel, et pour fournir un avertissement précoce des impacts dans d'éventuelles situations de crise futures.

Le 2 novembre, à l'Université nationale d'économie, l'École de technologie s'est coordonnée avec la Faculté de mathématiques économiques pour organiser un séminaire scientifique sur le thème « La gestion quantitative des risques à l'ère 4.0 : innovation et application ».

Le programme a attiré la participation de plus de 60 experts et chercheurs dans le domaine de la gestion des risques provenant d'agences de gestion d'État, de banques commerciales, de compagnies d'assurance et d'universités, ainsi que la participation d'étudiants et de stagiaires en actuariat et gestion des risques à la Faculté de mathématiques économiques.

Lors de l'ouverture du séminaire, le Dr Bui Huy Nhuong, professeur associé et vice-président de l'Université nationale d'économie, a souligné : « La gestion quantitative des risques est un domaine important qui connaît un fort développement au Vietnam. L'école s'engage à créer les meilleures conditions pour développer les capacités de recherche et de pratique des apprenants dans ce domaine, afin de répondre aux besoins croissants de la société et de l'économie numérique. »

La gestion quantitative des risques est un domaine en pleine croissance qui applique des méthodes mathématiques et des modèles quantitatifs pour identifier, évaluer et analyser les risques. Il s’agit d’un outil essentiel pour aider les organisations à prévenir et à minimiser les impacts négatifs potentiels. Lorsque les organisations mettent en œuvre une gestion efficace des risques, elles protègent non seulement leurs bénéfices mais maintiennent également leur stabilité, améliorant ainsi leur compétitivité sur le marché.

Scène de discussion.

Dans le contexte d’une croissance croissante du Big Data, les méthodes de gestion quantitative des risques sont également constamment améliorées avec une précision et une efficacité accrues. Ces avancées aident les entreprises et les institutions financières à améliorer leur capacité à prévoir et à réagir aux fluctuations complexes du marché, augmentant ainsi leur résilience dans les situations de crise.

La gestion quantitative des risques a un large éventail d’applications dans de nombreux domaines, notamment la finance et l’assurance. Les organisations telles que les banques, les compagnies d’assurance et les fonds d’investissement doivent toutes utiliser des méthodes quantitatives pour gérer différents types de risques, notamment le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité et le risque opérationnel.

Ces méthodes aident également les organisations à évaluer leur résilience dans les situations de crise, en s’assurant qu’elles peuvent respecter des normes réglementaires strictes et protéger leurs actifs contre les fluctuations inattendues.

Présentant un aperçu du système de gestion des risques dans les banques commerciales vietnamiennes, Mme Nguyen Thi Thuy Linh, experte principale en gestion juridique et des risques à la Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank, a déclaré que la construction et le développement de systèmes de gestion des risques aident les banques vietnamiennes à s'améliorer de plus en plus, renforçant la confiance des clients et des agences de gestion.

Mme Nguyen Thi Thuy Linh a partagé les tendances modernes de gestion des risques avec l'intégration de nombreuses technologies telles que l'IA et les facteurs culturels et sociaux.

Mme Linh a également évoqué l’orientation de l’application de l’intelligence artificielle (IA) aux systèmes d’évaluation des risques, la construction d’une culture de gestion des risques durable, ainsi que l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance pour créer une image bancaire positive et digne de confiance.

En parlant du processus d'application des modèles de risque quantitatifs dans les banques commerciales au Vietnam, M. Vuong Minh Giang, chef du département des modèles et outils de gestion des risques à Vietcombank, a souligné que depuis 2014, la Banque d'État a demandé aux banques d'appliquer les normes internationales sur la sécurité du capital Bâle II, et de nombreuses organisations ont achevé la construction de modèles de gestion des risques Bâle II, A-IRB. Cela garantit non seulement la sécurité des opérations bancaires, mais améliore également la compétitivité sur le marché international.

Le séminaire « Gestion quantitative des risques à l'ère 4.0 : innovation et application » a été organisé pour consulter des experts et en même temps offrir l'occasion aux étudiants et aux étudiants diplômés d'en apprendre davantage sur la formation dans ce domaine.

En particulier, le séminaire est une opportunité précieuse pour les étudiants de l'Université de technologie en général et les étudiants des majeures en mathématiques économiques, en évaluation d'assurance et en gestion des risques (actuaire) de la Faculté de mathématiques économiques en particulier d'avoir un accès plus approfondi au domaine de la gestion quantitative des risques, un domaine qui nécessite des compétences mathématiques, une capacité d'analyse de données et des connaissances financières et économiques approfondies.

Dans le même temps, c’est aussi l’occasion d’aider le secteur de la gestion quantitative des risques à recevoir une évaluation appropriée, devenant ainsi un élément essentiel pour aider les entreprises et les organisations à se développer durablement à l’ère numérique.

Source : https://nhandan.vn/thuc-day-quan-tri-rui-ro-dinh-luong-trong-nganh-tai-chinh-post842747.html