TPBank يرفع قدرة إدارة المخاطر إلى أعلى مستوى وفقًا لبازل 3

في فترة ما بعد الظهر من يوم 31 مايو، أقام TPBank حفل انطلاق مشروع حساب رأس المال وفقًا لبازل 3 استنادًا إلى أساليب التصنيف الداخلية بما في ذلك الأساسية والمتقدمة (FIRB و AIRB).

فرصة لتوفير رأس المال والتغلب على العيوب الصارمة للطريقة القديمة

تشير اتفاقيات بازل إلى معاهدات الرقابة المصرفية التي أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية بهدف تعزيز الاستقرار المالي من خلال تحسين جودة الرقابة المصرفية في جميع أنحاء العالم.

وعلى وجه الخصوص، تحدد اتفاقية بازل 3 المتطلبات الأساسية المتعلقة بإدارة رأس المال والسيولة. كلما ارتفع المعيار، أصبحت متطلبات رأس المال أكثر صرامة، إلى جانب التطبيق الإلزامي لاحتياطات أكبر للحد من المخاطر التشغيلية.

وبموجب النهج القياسي السابق، تم تخصيص أوزان مخاطر ثابتة لأصول البنوك، والتي تم تحديدها لفئات أصول مختلفة على أساس مستويات المخاطر الخاصة بها.

ويساعد هذا البنوك على ضمان السيولة والرافعة المالية واحتياطيات رأس المال الكافية للتكيف مع تقلبات السوق ومقاومة الصدمات الاقتصادية. ومع ذلك فإن إمكانية الاحتفاظ برأس مال أكبر من اللازم هي نقطة غير مثالية لهذه الطريقة لأنها تؤثر بشكل مباشر على ربحية البنك وأرباحه.

وفي الوقت نفسه، يسمح معيار IRB للبنوك باستخدام نماذج وممارسات إدارة المخاطر الداخلية الخاصة بها لتقييم مكونات المخاطر ومستويات المخاطر في محافظ الأصول الخاصة بها وبالتالي حساب متطلبات رأس المال بشكل أكثر دقة من نسبة وزن المخاطر البسيطة التي يحددها معيار SA.

بدلاً من تطبيق وزن صارم للمخاطر كما في الطريقة القديمة، فإن تقدير معايير المخاطر من خلال نماذج محددة يساعد على قياس المخاطر بشكل أكثر دقة، مما يعكس مستوى المخاطر لكل عميل/قرض عن كثب ويوفر فرصًا لتوفير رأس المال إذا كان البنك يحتفظ بمحفظة ائتمانية جيدة.

أساس جيد في الماضي وقفزة في المستقبل

في نوفمبر 2021، أعلن TPBank عن استكمال جميع متطلبات بازل 3 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 والتنفيذ الشامل اعتبارًا من الربع الرابع. في ذلك الوقت، كان TPBank هو البنك الأول في السوق الذي تتم مراجعة نتائجه بشكل مستقل والاعتراف بها من قبل طرف ثالث، وهو شركة KPMG Vietnam Co., Ltd.

في عام 2022، بينما لا تزال العديد من البنوك في فيتنام تطبق اتفاقية بازل 2، أكمل بنك TPBank تنفيذ اتفاقية بازل 3 وإصلاحات بازل 3 وفقًا لـ SA. وبحلول مايو 2023، سيواصل TPBank تنفيذ مشروع حساب رأس المال وفقًا لبازل 3 استنادًا إلى طريقة التصنيف الداخلي (FIRB و AIRB).

لإجراء حسابات IRB، يجب على البنك تلبية سلسلة من المتطلبات الصارمة المتعلقة بجودة البيانات وحوكمة النموذج.

يجب أن تضمن البيانات المستخدمة لبناء نماذج IRB الاكتمال والنزاهة والصلاحية في نفس الوقت بحد أدنى من المدة من 5 إلى 7 سنوات، لذلك تحتاج البنوك إلى استثمار الموارد لجمع البيانات وبناء وإدارة مستودعات البيانات ذات الأحجام الكبيرة جدًا من البيانات، وفي الوقت نفسه، فإن العدد الكبير من النماذج التي تحتاج إلى البناء والمراقبة والاختبار تتطلب أيضًا من البنوك أن يكون لديها إطار عمل قوي لحوكمة النموذج مع فريق من الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا.

إن الخبرة في التغلب على كل "عقبة" في الماضي تشكل ميزة لـ TPBank لتكون جاهزة لمواصلة تنفيذ أساليب أكثر تقدمًا.

تم تدقيق جمع البيانات وبناء النماذج لتقييم خسائر الائتمان المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 مسبقًا من قبل جهة خارجية مستقلة - إرنست ويونغ ماليزيا - مما يدل على أن النماذج الكمية في نظام القياس الداخلي ذات جودة جيدة، مما يخلق أساسًا ملائمًا لـ TPBank لمواصلة البحث وتنفيذ وبناء ومعايرة نماذج PD وLGD وEAD وفقًا لـ IRB - بازل III.

بالإضافة إلى ذلك، قام TPBank بتطبيق تقنيات متقدمة مثل خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وما إلى ذلك لدعم بناء النماذج وإدارتها.

وللقيام بكل هذا، يتعين على بنك تي بيه التضحية بالأرباح قصيرة الأجل لحل مشكلة تكاليف الاستثمار الكبيرة، وخاصة الاستثمار في أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ومعالجة البيانات، وتطبيق الخوارزميات المتقدمة، فضلاً عن تكاليف التوظيف والتدريب والحفاظ على الموظفين ذوي الجودة العالية لتلبية متطلبات البنك.

قال السيد نجوين هونج، المدير العام لبنك TPBank: " إن التوجه التنموي لبنك TPBank هو أن يصبح أحد البنوك الرائدة في الامتثال لمعايير إدارة المخاطر الدولية وتطبيقها على العمليات الفعلية للبنك.

لقد حققنا نتائج جيدة للغاية في الماضي، والآن أصبح لدى TPBank ما يكفي من الأساس من التكنولوجيا والبيانات والموارد البشرية عالية الجودة لمواصلة تنفيذ حساب رأس المال وفقًا لـ IRB هذا العام.

إن تطبيق هذه المعايير الدولية المتقدمة يتطلب من البنك بذل الكثير من الجهد والتكلفة وتقييد أنشطته وفقاً للمتطلبات الصارمة للمعايير، ولكن بنك تي بي بنك سيتغلب بثبات على الصدمات الاقتصادية للتحرك نحو بنك محترف وشفاف وصحي، يضمن التنمية المستدامة .

السيد لي ترونغ كين - نائب مدير إدارة مراقبة سلامة نظام مؤسسات الائتمان.

وفي كلمته خلال البرنامج، أشاد السيد لي ترونغ كين، نائب مدير إدارة الإشراف على سلامة نظام مؤسسات الائتمان، بالتوجه الصحيح ومبادرة بنك تي بي بانك في تنفيذ مشروع بازل 3، قائلاً: " نرى جميعًا بوضوح دور تطبيق المعايير في تطوير نظام مؤسسات الائتمان، بالإضافة إلى تطوير النطاق والتكنولوجيا. وهذا هو الأساس للحفاظ على سلامة النظام المصرفي وضمانها.

في ظل الأساس الحالي، بالإضافة إلى نصيحة شركة KPMG، أعتقد أن تنفيذ هذا المشروع مع خريطة طريق لإكمال الهدف قصير الأجل كما هو موضح سوف يشكل تحديًا كبيرًا لبنك TPBank، ولكن عندما ينجح المشروع، فإنه سوف يخلق خطوة جديدة إلى الأمام في إدارة المخاطر، مما يزيد من القيم الأساسية طويلة الأجل لبنك TPBank في المستقبل .

طلبات IRB - الطريق إلى الأمام

إن تطبيق IRB لا يساعد البنك على تحسين تكاليف رأس المال فحسب، بل يساهم أيضًا في تحسين قدرة الإدارة عندما يطبق البنك نتائج IRB على العمليات التجارية.

ومن أبرز تطبيقات IRB في أنشطة إدارة الائتمان مثل: تحديد الحدود، وتسعير القروض، وقياس الكفاءة؛ وبالإضافة إلى ذلك، هناك إدارة نشطة للمحفظة الاستثمارية وفقاً لمستويات المخاطر، والعوائد المعدلة حسب المخاطر، ومدى رغبة البنك في كل محفظة مخاطر محددة، وبالتالي المساهمة في اتخاذ قرارات فعالة بشأن تخصيص رأس المال وتخطيط رأس المال/الاستراتيجية.

وبالإضافة إلى هذه التطبيقات، سيواصل بنك TPBank البحث وتطبيق نتائج IRB في تنفيذ المشاريع القادمة لتحسين قدرة البنك على إدارة المخاطر بشكل أكبر.

في الوقت الحالي، وعلى الرغم من عدم وجود إطار قانوني لتطبيق حساب رأس المال وفقًا لـ IRB، فقد وجهت وكالة الإدارة مؤسسات الائتمان لتجربة تنفيذ بازل وفقًا لـ IRB كأحد أهداف الصناعة المصرفية بحلول نهاية عام 2025. ويعد TPBank أحد البنوك الأولى في النظام التي تبحث وتنفذ هذه الطريقة.

سيساعد تنفيذ المشروع البنك على تحسين تكاليف رأس المال، وتعزيز تطبيقات IRB في العمليات التجارية وإدارة المحافظ الاستثمارية ... وبالتالي تحسين قدرة TPBank على إدارة المخاطر والمالية والسلامة والاستدامة، والمساهمة في تعزيز ثقة العملاء ومكانة TPBank في السوق.

باو آنه

مفيد
العاطفة
مبدع
فريد

مصدر: https://vtc.vn/tpbank-nang-cap-nang-luc-quan-tri-rui-ro-len-muc-cao-nhat-theo-basel-iii-ar797164.html